相关帖子更多 |
---|
有限差分法的边界条件不完整是否可以求解? | |
---|---|
我在研究用有限差分法对autocallable的结构化产品定价,其中边界条件如下: 变量做过还原处理,x取值范围为负无穷到0(这一点也有疑惑,因为只代表着资产价格最大只能取到敲出价格,但在 ... | |
[讨论求助]期权定价的有限差分法 | |
<P>在求解bs方程时,可以通过指数、对数变换,将这个变系数抛物型方程方程化作常系数方程,然后化为热传导型,《姜》的书中没给出具体的求解过程。。。在解最后的三对角方程时,该如何处理不 ... | |
科学计算中的偏微分方程有限差分法pdf | |
pdf,《科学计算中的偏微分方程有限差分法》全书共分八章,374页。第一章是预备知识,介绍一些重要基本概念和重要定理;第二章介绍差分近似导数的各种方法,及差分格式的Fourier误差分析;第三章 ... | |
金融工程=偏微分方程の有限差分法 | |
The world of quantitative finance (QF) is one of the fastest growing areas of research and its practical applications to derivatives pricing problem. Since the discovery of the fam ... | |
浅论EViews与期权定价的有限差分法 | |
1EViews定价程序的数学及经济学基础 大多数的偏微分方程是没有解析解的。有限差分法是求解偏微分方程时常用到的数值解法之一,它主要包括:显性差分法、隐性差分法、柯兰克—尼克尔森方法、跳格 ... | |
求教采用隐式有限差分法求解B-S方程(美式期权定价)具体程序 | |
求教采用隐式有限差分法求解B-S方程(美式期权定价)具体程序,谢谢!(具体程序我不会,理论我会) | |
【求助】matlab程序-欧式期权定价之显式/隐式有限差分法 | |
论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的 ... | |
【求助】matlab-欧式期权定价之显式\隐式有限差分法 | |
论文研究的是用显式和隐式有限差分法研究欧式期权定价 需要用到matlab 可是本人matlab无能 于是在网上找到了已经编写好的代码 但问题是 我把代码复制到matlab的m.file里 然后点击运行 可是出来的 ... | |
【求助】欧式期权定价之隐式有限差分法-为什么matlab做出的图那么诡异呀? | |
论文研究的是用有限差分法进行欧式期权定价 我已利用matlab 分别作出 显式、隐式 和Crank-Nicolson 的欧式看涨期权的图像 显式和CN的图像都是一条随着股价的增加而期权价值逐渐增加的平 ... | |
期权定价的有限差分法matlab求解程序 | |
期权定价的有限差分法matlab求解程序 | |
求隐式有限差分法在美式期权中的应用的matlab源程序 | |
求隐式有限差分法在美式期权中的应用的matlab源程序,毕业论文急用,恳求各位大大帮助一下 | |
关于用显示有限差分法对欧式看涨期权进行定价的问题 | |
我尝试对已有的显示有限差分法对欧式期权进行定价的matlab代码进行修改,但是运行出来的结果不对,请问是什么原因呢? 原有的代码为看跌期权,我想改为看涨期权。所以我仅对边界条件进行了修 ... | |
有限差分法求解BS期权定价方程 | |
有限差分法求解BS期权定价方程分为外推法与内含法,请问外推法与内含法各有什么优点缺点?有限差分法能求解美式期权定价问题吗?其思路是什么?谢谢! |
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明