rats 软件BEKK-GARCH模型程序

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我用rats做三元的BEKK-GARCH模型，输入代码为什么出现这种情况，该怎么解决呢？ 下面是代码 open data shuju.rat
OPEN DATA "C:\Users\haixiawu\Desktop\1.xls"
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z
system(model=var1)
variables x y z
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y z
## SX11. Identifier VAR1 is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order?
>>>>p=1,q=1,model=var1,<<<<
附上数据，恳请高手给与解答。我知道坛子里有位朋友问过这个问题，我也试图联系他，和给与解答的epoh老师，很可惜没能成功。希望各位热心的朋友给与帮助。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH bekk ARCH Desktop system Users 程序 模型

你先改下你的model=这个模型的名称呢？是不是有可能var1，会让系统默认成variable了啊。我猜的啊，你先试试。我看你的编程的其余部分没有问题的。

richardgu26 发表于 2012-9-11 08:00
你先改下你的model=这个模型的名称呢？是不是有可能var1，会让系统默认成variable了啊。我猜的啊，你先试试 ...

谢谢你的回答。model=var1, 是指mean equation 的形式， bekk-是variance equation 的形式，所以model=var1
是没有问题的，OG 也是给了这么一串指令，真不知道是怎么运行出来的

ingbp.xls      ingbp.xls (55 KB)

2012-9-11 15:43:11 上传

OPEN DATA ingbp.xls
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z
system(model=var1)
variables x y z
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y z


MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    77 Iterations. Final criterion was  0.0000064 <=  0.0000100
Usable Observations                       432
Log Likelihood                      3026.1467
    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat       Signif
*************************************************************************************
1.  X{1}                         -0.005681052  0.042182643      -0.13468  0.89286689
2.  Y{1}                          0.068098998  0.197489507       0.34482  0.73022716
3.  Z{1}                         -0.023773553  0.080082026      -0.29687  0.76656955
4.  Constant                      0.004376604  0.002421513       1.80738  0.07070243
5.  X{1}                          0.009893496  0.009534192       1.03769  0.29941636
6.  Y{1}                          0.129267762  0.052447667       2.46470  0.01371280
7.  Z{1}                          0.045654758  0.018480905       2.47037  0.01349716
8.  Constant                      0.000927131  0.000469426       1.97503  0.04826440
9.  X{1}                         -0.007968928  0.025390832      -0.31385  0.75363452
10. Y{1}                         -0.129295524  0.103890485      -1.24454  0.21330209
11. Z{1}                         -0.370264625  0.049216805      -7.52313  0.00000000
12. Constant                      0.003166876  0.001201737       2.63525  0.00840757
13. C(1,1)                        0.010470111  0.004108026       2.54870  0.01081264
14. C(2,1)                       -0.003200314  0.002657717      -1.20416  0.22852809
15. C(2,2)                        0.006062803  0.001474474       4.11184  0.00003925
16. C(3,1)                       -0.007555098  0.005658594      -1.33515  0.18182576
17. C(3,2)                       -0.010125287  0.004113701      -2.46136  0.01384124
18. C(3,3)                       -0.000000077  0.008905143 -8.66976e-006  0.99999308
19. A(1,1)                        0.183437301  0.044746618       4.09947  0.00004141
20. A(1,2)                        0.057532441  0.011440854       5.02868  0.00000049
21. A(1,3)                       -0.001163036  0.032248371      -0.03606  0.97123057
22. A(2,1)                       -0.381892642  0.219978107      -1.73605  0.08255528
23. A(2,2)                        0.495114684  0.054595358       9.06881  0.00000000
24. A(2,3)                       -0.069962076  0.175757433      -0.39806  0.69058566
25. A(3,1)                        0.244624071  0.090151690       2.71347  0.00665822
26. A(3,2)                       -0.115430757  0.021647282      -5.33234  0.00000010
27. A(3,3)                        0.188254692  0.075429650       2.49577  0.01256858
28. B(1,1)                        0.929253198  0.028930368      32.12034  0.00000000
29. B(1,2)                       -0.013721378  0.012073675      -1.13647  0.25575961
30. B(1,3)                       -0.065867002  0.031812336      -2.07049  0.03840684
31. B(2,1)                        1.023503209  0.337538388       3.03226  0.00242732
32. B(2,2)                        0.522959901  0.088219447       5.92794  0.00000000
33. B(2,3)                        1.187164354  0.241157072       4.92278  0.00000085
34. B(3,1)                        0.102660861  0.201191765       0.51026  0.60986671
35. B(3,2)                       -0.067458069  0.039619451      -1.70265  0.08863353
36. B(3,3)                        0.619566704  0.146433702       4.23104  0.00002326

这里面的问题在于var模型不可识别

epoh 发表于 2012-9-11 15:43
ingbp.xls      

OPEN DATA ingbp.xls

谢谢epoh老师的解答，我把您的数据下载了，还有您的程序，但结果还是这样OPEN DATA ingbp.xls
DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z
system(model=var1)
variables x y z
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bek,pmethod=simplex,piters=10,hmatrices=hh,rvectors=rd) / x y z
## SX11. Identifier VAR1 is Not Recognizable. Incorrect Option Field or Parameter Order?
>>>>p=1,q=1,model=var1,<<<<

我仔细对照了我原来用的程序和您给的程序，我发现是一样的。我再想难道是因为我的8.0软件是坛子里下载的盗版的，所以跑不出结果？老师您用的是盗版还是正版呢？我真的不知道问题出在哪儿了，请老师帮忙。

liuxin9023 发表于 2012-9-12 10:08
这里面的问题在于var模型不可识别

该如何解决呢？

VAR模型不可识别主要是数据的问题 修改数据是正途

liuxin9023 发表于 2012-9-13 10:04
VAR模型不可识别主要是数据的问题 修改数据是正途

可是同样的数据别人就跑出来了，我咋就出不来呢？百思不得其解啊

这个应该不会有吧 莫非你软件设置和别人不一样？