-hausmanxt- 基于 Bootstrap 的 Hausman 检验

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引言 +范例 +使用方法+程序与数据

1、引言

---

问题：对于 Panel Data 而言，在检验 FE 和 RE 何者更为适用时，传统的 Hausman (1978) 检验存在诸多局限。例如，经常出现负值（https://bbs.pinggu.org/thread-355027-1-1.html）；无法处理存在异方差的情形。 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 建议采用 Bootstrap 进行 Hausman 检验，能够从一定程度上克服上述问题。
(Reference: Cameron, A., P. Trivedi. Microeconometrics Using Stata[M]. Stata Press, 2009.)

Stata程序：为此，我基于 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 介绍的方法编写了 -hausmanxt- 命令，可以很方便地执行这一基于 Bootstrap 的 Hausman 检验。

2、 Hausman 范例：

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Bootstrap Hausman Test

        webuse invest2.dta, clear

        xtset company time  

  hausmanxt market stock invest, reps(200) seed(13579)
Bootstrapping ... ...
Bootstrap Hausman Test
                                  N  = 5         Number of obs = 100      
                                  T  = 20        Replications  = 200      

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)         Bootstrap
             |      FE           RE          Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
       stock |   -.6763434    -.7981618        .1218184        .9945177
     invest, |     3.05273     3.847014        -.794284        2.272238
------------------------------------------------------------------------------
                       b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg, fe
        B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg, re

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(2) = (b-B)' [Var(b-B)]^(-1) (b-B)
                          =  0.37      
                Prob>chi2 =  0.8321   

3、使用方法:

---

   1. 请将 hausmanxt.ado, hausmanxt_test.ado  和 hausmanxt.sthlp 放置于 stata12\ado\base\h 文件夹下；

   2. 输入 help hausmanxt 可以查看帮助文件；

   3. 范例中使用的数据文件为 invest2.dta.

   程序尚不完善，欢迎提出修改建议：

      连玉君， E-mail: arlionn@163.com

相关程序链接—

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   hausmanxt    基于 Bootstrap 的 Hausman 检验命令     https://bbs.pinggu.org/thread-2763156-1-1.html
   hhi5         生成赫芬达尔指数的Stata命令            https://bbs.pinggu.org/thread-2764997-1-1.html
   ttable3      组间均值和中位数差异检验列表命令       https://bbs.pinggu.org/thread-2765062-1-1.html
   winsor2      一次性对多个变量执行 winsor 缩尾处理   https://bbs.pinggu.org/thread-2807843-1-1.html

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5、程序和数据：（new，下面那个可以忽略）

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[attach]1449578[/attach](new)（点击： -hausmanxt- 基于 Bootstrap 的 Hausman 检验 ）

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谢谢连老师分享

好多培训班哦

基于 Bootstrap 的 Hausman 检验

赶快来学习学习，谢谢楼主！

哦 是连老师的呀

谢谢连老师~~~决定试一下~~~

试一下，不知道能不能成。