计算股价崩盘风险指标的stata代码

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在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天时间终于做出来了，给大家分享一下我的原数据和do文件，希望共同进步～ 计算股价崩盘风险.do (2.88 KB)

2018-1-29 20:43:30 上传

上海.xls (6.21 MB)

2018-1-29 20:43:29 上传

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计算股价崩盘风险.do (2.88 KB)

2018-1-29 20:46:45 上传

不知道为什么我的do文件无法识别，给大家放在word里了，在这里下载：

顶一个

楼主感谢你的code，还有就是市场加权周收益率是在哪里下载的，具体是什么？

Double、Q 发表于 2018-2-7 12:05
楼主感谢你的code，还有就是市场加权周收益率是在哪里下载的，具体是什么？

我在锐思下载的，流通市值加权周收益率

木景卯三 发表于 2018-2-7 12:52
我在锐思下载的，流通市值加权周收益率

那excel中股票自身周收益和市场周收益并排怎么处理的？一个一个股票去排太慢了，请教请教

Double、Q 发表于 2018-2-21 09:57
那excel中股票自身周收益和市场周收益并排怎么处理的？一个一个股票去排太慢了，请教请教

下载下来就是排好的，不用再进行合并

楼主，我有关于股价崩盘风险的问题想要请教。不知道方不方便加个qq。我的qq是237074514.。想问下您的qq或者是邮箱

楼主  我还想问下关于周特质收益率，那个周特质收益率 是根据的公式残差算的，我想问下如果公司数也多，周数据也多年份也多这个需要怎么处理呢