楼主: alpamber
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[数据管理求助] PVAR模型的STATA操作步骤   [推广有奖]

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alpamber 学生认证  发表于 2019-2-12 14:43:39 |显示全部楼层
大家好!

作为一位萌新,年前写毕业论文的时候,我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享,又看了好多课程,才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以,在这里也想回馈一下论坛,跟大家分享自己在操作过程中的一些心得体会以及do文件,也算是给毕业论文的写作攒攒人品吧(#^.^#)。两个pvar2安装包论坛上已经有了,所以无法上传,想要的同学可以私信我~

这是我第一次发帖,之前也没有学习过PVAR模型的相关操作,所以步骤描述中难免有些不详尽不准确的地方,还请大家多多指正和包涵


P.S. 因为没学会怎么用stata做协整检验和格兰杰因果检验,所以这两个步骤我都是用Eviews做的。我用的软件是stata15/SE和Eviews9.0~
P.P.S. 因为论文还没写完,并且许多数据都是费了很多功夫才整理出来的,所以我在Word文档中加了一些马赛克,遮挡部分完全不会影响大家的理解,请多多包涵~

Word文档的简单目录:

stata操作界面简介

PVAR的基本操作流程图

第一步输入数据(以导入Excel数据为例)

第二步 调整数据格式

第三步 描述性分析

第四步 面板单位根检验

第五步 协整检验

第六步 确定最优滞后阶数

第七步 格兰杰因果检验

第八步 GMM估计、脉冲响应及方差分解

PVAR-stata操作流程.docx (3.67 MB)

操作文件.do (3.41 KB)


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stata SPSS
胡明敏 发表于 2019-2-12 20:14:26 |显示全部楼层
谢谢分享
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alpamber 学生认证  发表于 2019-2-13 10:59:36 |显示全部楼层
胡明敏 发表于 2019-2-12 20:14
谢谢分享
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大本钟真大啊 发表于 2019-2-22 20:27:17 |显示全部楼层
谢谢分享,楼主方便加个联系方式吗?stata小白,毕业论文也是pvar,求赐教啊,qq:614303909,感谢
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zhanghui0931 在职认证  发表于 2019-2-23 02:25:34 |显示全部楼层
原创帖,鼓励啊
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SAFAN-JI 发表于 2019-2-24 16:42:12 来自手机 |显示全部楼层
非常感谢楼主分享,不过作为萌新有几个问题想问你,
第一,最优滞后性为1,但是进行单位根时,发现滞后项为0得出的效果最好,因为已经进行一阶差分处理了,所以在进行一次,经济意义不好解释,所以单位根中的滞后项能否不按照最优滞后性呢?

第二,就是原数据平稳,但脉冲图超级奇怪,所以我才选择进行差分处理,出来的图符合预期,不知道这样做法是否可行?
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alpamber 学生认证  发表于 2019-3-4 23:04:47 |显示全部楼层
SAFAN-JI 发表于 2019-2-24 16:42
非常感谢楼主分享,不过作为萌新有几个问题想问你,
第一,最优滞后性为1,但是进行单位根时,发现滞后项为 ...
感谢提问(#^.^#)首先非常抱歉这么晚才回复你,以我的水平可能只能回答第二个问题,差分本来就是让数据变得更平稳更利于分析的一种常用方法,所以在经济含义可以解释的情况下,你的做法是可行的。

另外第一个问题的话,我建议还是尊重实证结果,具体做法还是再询问其他大神吧~
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alpamber 学生认证  发表于 2019-3-4 23:07:25 |显示全部楼层
大本钟真大啊 发表于 2019-2-22 20:27
谢谢分享,楼主方便加个联系方式吗?stata小白,毕业论文也是pvar,求赐教啊,qq:614303909,感谢
非常抱歉,我不经常看论坛信息,已经加你的微信啦~
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alpamber 学生认证  发表于 2019-3-4 23:18:47 |显示全部楼层
zhanghui0931 发表于 2019-2-23 02:25
原创帖,鼓励啊
感谢鼓励!
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birdy1901 发表于 2019-3-8 10:50:54 来自手机 |显示全部楼层
楼主你好 你发的操作步骤都打不开能否发我一份 写论文急求
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