作为一位萌新,年前写毕业论文的时候,我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享,又看了好多课程,才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以,在这里也想回馈一下论坛,跟大家分享自己在操作过程中的一些心得体会以及do文件,也算是给毕业论文的写作攒攒人品吧(#^.^#)。两个pvar2安装包论坛上已经有了,所以无法上传,想要的同学可以私信我~
这是我第一次发帖,之前也没有学习过PVAR模型的相关操作,所以步骤描述中难免有些不详尽不准确的地方,还请大家多多指正和包涵
P.S. 因为没学会怎么用stata做协整检验和格兰杰因果检验,所以这两个步骤我都是用Eviews做的。我用的软件是stata15/SE和Eviews9.0~
P.P.S. 因为论文还没写完,并且许多数据都是费了很多功夫才整理出来的,所以我在Word文档中加了一些马赛克,遮挡部分完全不会影响大家的理解,请多多包涵~
Word文档的简单目录:
stata操作界面简介
PVAR的基本操作流程图
第一步输入数据(以导入Excel数据为例)
第二步 调整数据格式
第三步 描述性分析
第四步 面板单位根检验
第五步 协整检验
第六步 确定最优滞后阶数
第七步 格兰杰因果检验
第八步 GMM估计、脉冲响应及方差分解