楼主: 仟菳散烬
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[问答] R语言中adftest和ur.df检验结果相反? [推广有奖]

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仟菳散烬 发表于 2019-3-15 00:07:21 来自手机 |显示全部楼层
为什么用这两种方法检验同一个序列,adf没通过而ur.df通过了呢?有需要我可以上图。
关键词:Ftest test F检验 ADF R语言

stata SPSS
crystal8832 学生认证  发表于 2019-3-15 09:51:35 |显示全部楼层
注意下检验类型,滞后阶数是否存在差别。
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仟菳散烬 发表于 2019-3-15 10:47:02 来自手机 |显示全部楼层
crystal8832 发表于 2019-3-15 09:51
注意下检验类型,滞后阶数是否存在差别。
请问adf检验默认使用的是哪种类型呢
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仟菳散烬 发表于 2019-3-15 10:52:36 来自手机 |显示全部楼层
仟菳散烬 发表于 2019-3-15 00:07
为什么用这两种方法检验同一个序列,adf没通过而ur.df通过了呢?有需要我可以上图。
还有一个问题就是,去掉一两个样本对平稳性影响很大吗?<br>
我去掉了前两个,竟然变得不平稳了,<br>
p值由0.08变成了0.13,<br>
这是不是意味着序列本来就不平稳呢
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crystal8832 学生认证  发表于 2019-3-15 14:17:24 |显示全部楼层
仟菳散烬 发表于 2019-3-15 10:52
还有一个问题就是,去掉一两个样本对平稳性影响很大吗?
我去掉了前两个,竟然变得不平稳了,
p值由0.08变 ...
你的样本量是不是比较小?
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仟菳散烬 发表于 2019-3-15 15:53:06 来自手机 |显示全部楼层
crystal8832 发表于 2019-3-15 14:17
你的样本量是不是比较小?
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