急问！数据不平稳，能否用差分分别把变量变平稳再进行多元回归

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

进行单位根检验后发现每个变量数据都不平稳，且不同阶，能否用差分分别把变量变平稳再进行多元回归？
谢谢大家了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

关键词：多元回归 单位根检验 不同阶 Eviews

xinchuzu 发表于 2019-5-15 23:14
不行！

差分属于线性化处理，又怎能改变平稳性？！

那单位根检验后，数据不平稳，要怎么变平稳？变平稳后能进行后续的多元回归吗？一定要用协整检验等才能进行多元回归吗？

xinchuzu 发表于 2019-5-15 23:24
这怎么可能呢？！

你让兔子变成羊，能行吗？

好的，谢谢，我去找本书来好好看看

xinchuzu 发表于 2019-5-15 23:30
你要知道，你写的文章，很多人是要借鉴，学习的，如果傻逼们不懂装懂，同意并让你发表了，那么，对学术界 ...

不会乱写的，是有疑问才来这里解惑的。

亲，能教一下单位根检验嘛

Nancy阳 发表于 2019-5-15 23:37
亲，能教一下单位根检验嘛

单位根检验结果非平稳，要看是哪种？是随机趋势非平稳还是确定性趋势非平稳序列，不是所有非平稳序列都可以通过差分处理，差分处理有些注意事项的，可以好好看看下面的视频

可以参考一下，
还有更多的eviews、stata视频操作

ADF单位根检验eviews视频操作
http://m.v.qq.com/play/play.html?vid=v0546czfrev&ptag=4_6.7.0.22106_copy

EG协整检验eviews视频操作
http://m.v.qq.com/play/play.html?vid=y0546a63pj1&ptag=4_6.7.0.22106_copy

CCT1998 发表于 2019-5-15 23:04
进行单位根检验后发现每个变量数据都不平稳，且不同阶，能否用差分分别把变量变平稳再进行多元回归？
谢谢 ...

可以。但是需要注意差分会导致数据丢失，而且差分后的方差是否具有经济学上的意义。同时可以考虑下多元协整的可能性，毕竟你的变量有不同的阶数。