楼主: lwbg2019
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[词条] 求用GARCH-VaR模型对基金的风险度量的实证 [分享]

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lwbg2019 发表于 2019-7-12 20:39:58 |显示全部楼层
本人学渣一枚,计量学模型实在太难了,我论文的主题是VaR在投资基金风险中的应用研究,建模实在不会,我想用GARCH-VaR模型,哪位大神可以赐教一下,十万火急!

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