楼主: 金数源
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[程序化交易] 股指期货1分钟数据在回测中的应用样本 [分享]

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金数源 发表于 2019-11-7 07:20:00 |显示全部楼层
中国金融期货交易所所上市的股指期货及国债期货的一分钟数据,
是众多量化交易及传统K线指标读图交易者进行数据分析,策略回测,盈亏推演常用的工具,
一分钟K线数据,在期货中虽算不上高频,
但对于很多使用指标进行交易的策略,是能够快速得到大概率的策略胜率及赔率的结果,
股指期货的交易时段在2017年发生过调整,
由原来的9:15-11:30 13:00-15:15,
调整至9:30-11:30 13:00-15:00,与现行的股指现货交易时段一致,
目前股指期货的交易还存在限制,资金的使用率较之前略低,
但随着证监会高层对这一政策的放开,后续将恢复2015年之前交投活跃的常态,
我们按交易所的规则整理了股指期货及国债期货一分钟数据供您研究,

样本:
http://sample.jinshuyuan.net/futsf_min1.rar

股指期货+国债期货1分钟历史数据
最早可追溯到2010.04至上月末
市场中常用的格式如下

数据项:市场、合约、时间、开、高、低、收、持仓量、成交量、成交额、持仓量


数据源于交易所,与非软件导出,真实、可靠
按Tick拼接,精准严谨
含主连、次主连,可直接进行策略回测



目前,各交易软件对主力连续合约计算标准存在差异,
我们选择IF主力在博易大师和文华财务两软件中对比如下,

我们主力及次主力合约拼接计算方法,
严格按前日成交量为标的,
即:上一交易日成交量最大和次大的合约,为今日主力及次主力合约

特别说明:
分钟数据没有唯一性
行情服务器会因为毫秒级数据的接收误差或拼接算法的不同,造成K线的局部差异
但形态,是基本一致的

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