楼主: 金数源
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[程序化交易] 上证50ETF期权1分钟与五分钟历史行情数据常用格式代码说明及制作建议 [分享]

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金数源 发表于 昨天 07:15 |显示全部楼层
50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具,
与传统的欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型,
期权的交易时间,与股票市场一致,
为9:15-9:25(5开盘集合竞价),9:30-11:30,
13:00-15:00(14:57-15:00收盘集合竞价),
50ETF期权的数据传统的行情接口如CTP FAST-Level1等是无法获取的,需要专门的通道
我们整理了50ETF期权的1分钟数据并叠加了期权交易代码和50ETF现货当时的收盘价,供您测试研究,

50ETF期权交易代码共有17位,具体组成为:
1-6位: 标的证券代码(后续还会推出300ETF期权等)
第7位: 为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权,即call和put;
8-9位: 到期年份的后两位数字;
10-11位: 到期月;
第12位: 初始为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更,如变更为“A”表示期权合约发生首次调整,变更为“B”表示期权合约发生第二次调整;
13-17位: 行权价,单位为0.001元。
合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。


常用数据格式如下
http://sample.jinshuyuan.net/opt50etf_min5.csv

数据项说明
date                   时间
code           合约编码
tradecode   交易代码(含期权类型、执行价格、到期月份等信息)
strike            执行价
open            开
high                    高
low                    低
close            收
volume                成交量
openinterest        持仓量
turnover                成交额
contractunit        合约单位
expirydate        到期日
spotcode                标的代码
spotclose                标的ETF收盘价

数据项:时间、合约编码、交易代码(含期权类型、执行价格、到期月份等信息)、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、到期日、标的代码、标的ETF收盘价



对于5分钟数据




对于量化投资者来说,方便的进行数据调取,是检测数据是否好用的标准
在制作时,一般建议按每个合约一张表打包,这样即方便管理也方便各类程序调取

建议使用非软件导出的数据,使用交易所行情源直接推送的,真实、可靠
每个合约一张表,使用方便
数据项齐全利于分析

stata SPSS
三重虫 发表于 昨天 17:38 |显示全部楼层
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