楼主: 金数源
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[程序化交易] 股票逐笔全息委托成交历史行情数据概念常用格式及制作建议 [分享]

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金数源 发表于 昨天 07:20 |显示全部楼层
逐笔数据的概念:
1、逐笔成交是指主动性成交,即在连续竞价阶段时段,由一方主动吃掉另一方的挂单而发生的成交。
2、逐笔成交常用于分析资金的流入和流出情况,如以主动性买入为资金流入、主动性卖出为资金流出,则通过当日数据加总,即可得到当日的资金流入流出数据。
3、为规避直接主动性买卖造成的市场冲击,交易员也会使用VWAP和TWAP等常用的加权方式来进行操作,此方法在业内已将为普遍。
逐笔数据,也可常用于当日数据的回补,分钟数据的拼接等,是一种常用的高频数据,欢迎使用

逐笔全息盘口数据是基于最新的level2行情进行播发的全景式盘口分析数据 ,
全程监控了某股票每笔交易的具体情况,包括该笔订单的成交时买卖双方的下单号和对应的下单量,
内容更加透明,可以以一种前所未有的高度帮助我们进行数据分析.


样本:
http://sample.jinshuyuan.net/stk_tradebytradeqx.rar

各字段意义:
1. TranID:交易流水号。即是逐笔交易的流水号,所有号码不重复。
2. Time:成交时间。
3. Price:成交价格。单位为元,此表中的价格均为元。
4. Volume:成交量。单位为股,此表中的量均为股。
5. SlaeOrderVolume:委卖量。此表中的委托量全为成交的委托量,下同。
6. BuyOrderVolume:委买量。
7. Type:成交类型。即代表主动买(B)还是主动卖(S)。
8. SaleOrderID:委卖ID。此ID不是交易席位,相同ID代表是同一人委托,而同一个人不同时段委托,则ID号不同。此ID不同于以前推出的TopView数据的席位。
9. SaleOrderPrice:委卖价格。深市委托价格为交易所传数据,沪市委托价格同成交价格,因为交易所没传,是各软件厂商根据最终交易价格而定的。
10. BuyOrderID:委买ID。
11. BuyOrderPrice:委买价格。

由于数据量大,在打包时,建议使用如下方式进行

方便各类程序进行调取




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GMT+8, 2019-11-12 14:57