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王德发教授（统计学，金融计量经济学）在线访谈问答汇总

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王德发教授，中共党员，经济学硕士，上海财经大学统计与管理学院教授，博士生导师。http://course.shufe.edu.cn/course/gmjjhs/images/photowangdefa.gif1983.1毕业于上海财经大学统计学系，获学士学位，留校任教，1 ...

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王德发教授，中共党员，经济学硕士，上海财经大学统计与管理学院教授，博士生导师。
http://course.shufe.edu.cn/course/gmjjhs/images/photowangdefa.gif

1983.1毕业于上海财经大学统计学系，获学士学位，留校任教，1990年获硕士学位。
1993.7 ~ 1995.7日本一桥大学经济研究所访问学者
1994.7 ~ 1995.7日本东京经济大学经营学部访问学者
2000.10~2001.4日本九州大学经济学研究院高级访问学者
2009.1～2011.2上海财经大学浙江学院金融会计系、工商管理系主任
2011.3至今上海财经大学浙江学院金融统计系主任
2010.1至今兼任中国商业统计学会常务理事暨市场调查研究会理事
2011.9至今兼任上海第二工业大学理学院兼职教授，统计学学科专家组组长
研究方向：统计学、环境统计核算、金融计量经济学、金融统计学、统计学史

问答汇总：
1，坛友xixia333：王教授：
您好！
首先今天非常荣幸有这个机会向您请教！我们知道我国现在金融行业发展迅猛，尤其是在金融衍生品这方面。而关于衍生品，不论是其合理定价还是套利分析，都是基于统计学和金融计量来进行的，可以说统计学和计量学在当今金融应用方面发挥着举足轻重的作用。
我今天的问题就是：以前看过一本书《统计学在经济和管理中的应用》，该书里面谈到了一个运用操作曲线进行过程控制。我觉得这个思想很好，但是关于操作曲线的实际意义我不是很明白；第二个问题是：我在做套利分析的时候，需要基于历史价差序列确定一个价差波动的区间，想用分位数的思想，比如说：期现价差在95%范围内波动的上下限是多少，这个怎么求出？在不知道价差序列分布的情况下。所以今天在此希望您能给与指教，谢谢！A:个问题：操作曲线实际上是基于模型条件下的目标函数预测值序列.
第二个问题：首先构造基于历史价差的统计量；其次按照区间估计步骤估计置信区间的上下限.
2，坛友tianjixuetu：
王教授：
您好！
首先今天非常荣幸有这个机会向您请教！现今我国金融业正处于不断改革之中，正逐渐扩大对外开放，同外国金融业的竞争也会越来越激烈！王教授您认为现今中国需要什么样的金融人才呢？我们应该如何培养自己以使自己成为这样的人才？谢谢！
A:在当今这个时代环境中，中国金融业发展急需的精华是那些既有丰富国内外金融服务对接经验，又能够严格遵守金融行业的伦理道德以及行为规范者。首先必须具备专业知识和综合能力；既懂金融理论又懂信息技术的复合型人才；将产业与金融充分结合，充分利用金融工具来调配和重新配置社会资源的“产业+金融”复合型人才，还有就是天赋与兴趣也非常重要。
3，坛友zhaomeng-101：王老师您好：请教您一个关于面板模型的问题，若对模型直接回归生成的残差序列平稳是否就可以不用做面板单位根检验了呢？谢谢
A:从理论上看：模型直接回归生成的残差序列平稳，就可以不用做面板单位根检验。但是，实践上这种情况很少，而且，你的问题过于抽象，其实面板数据单位根检验是一个较为复杂的问题，国内做得好的专家有很多，我下载保存的天津南开大学的两位专家白仲林的“面板单位根检验理论及其应用研究综述”、张晓峒的“面板数据模型与应用”，这两篇文章较为详细的介绍了面板数据单位根检验问题，供你参考。如果你看了以后觉得有价值的话，应该该项这两位专家表示感谢、致意。
4，坛友安未央：老师，您好，我最近看论文的时候看到很多论文都在使用蒙特卡洛模拟以及自助法进行模拟运算，对于这两种方法我了解较少，但是我觉得用处很大，请教老师几个小问题
1，蒙特卡洛模拟以及自助法适合于在什么样的情景下使用，二者有什么优势吗？又有什么样的限制条件呢？
2，方便做蒙特卡洛模拟以及自助法的统计软件是什么？
谢谢老师。
A:蒙特卡洛模拟的前提要求是分布函数是已经知到的，在系统模型过于复杂而导致不便于计算的情况下可通过蒙特卡洛模拟得到可接受精度的预测值。自助法和蒙特卡洛模拟类似，区别在于自助法可以采用重抽样技术重复抽样，故在小样本情况下也可以使用。
蒙特卡洛模拟是在分布函数已知的条件下，直接通过产生相应随机数来估算目标值，避免了推导计算过程。自助法可采用重复抽样技术抽样，故也适用于小样本条件下。
蒙特卡洛模拟和自助法的限制条件:首先，蒙特卡洛模拟要求模型中的分布函数是已知的；其次，蒙特卡洛模拟的的基本思想是大数定律，这就要求有一定量的模拟次数，故对计算机的速度和容量有一定要求；再次，蒙特卡洛模拟要求人员有一定的编程功底。自助法虽然在小样本条件下适用，但是样本容量还是有要求，不能过小。
常用来做蒙特卡洛模拟以及自助法的统计软件有Matlab和R，推荐适用Matlab
5，坛友风雨同路123：王老师您好，有时数据不符合正态分布需要进行对数转换，对数转换不会改变数据性质，这个好说，但有的是进行倒数转换，这个不是完全改变了数据的性质了吗？（相反了），请问这个怎么理解？
A:这实际上是函数单调性的一个应用，进行倒数转换后的函数和原函数的单调性是相反的。

王老师您好，还有个问题，时间序列的数据经常不平稳，有时会一阶差分，这个差分后的数据是不是和对数转换后的数据一样能保持其自身的性质不变呢？可以用这列数据与其他变量进一步做回归分析吗？或其他分析？
A:取对数是可以保证数据性质的不变，但是差分就不能保证数据性质不变了。回归分析要求数据序列是平稳的，其次回归模型在经济意义上有解释性要求。需要注意的是，不平稳时间序列数据在存在协整关系条件下也是可以建立回归模型的

6，坛友生如夏花绚烂：想请问教授从统计学的角度来看，
量变产生质变
您的看法和想法
A:在我看来，量变和质变实际上类似于局部和整体，如少数局部统计变量发生变化时，原统计模型整体的解释力度可能略有下降，但整体解释性还是很好；但大多局部统计变量发生变化时，原模型就可能没什么解释力度了，这是需要更正整体模型。
7，坛友gczjm82：王老师，您好！请问要估算农业科技进步的贡献率，采用什么类型的回归模型，在SPSS中能实现吗？如果SPSS可以的话，是不是在非线性回归里面，还是在时间序列分析里面？
A:处理这类问题的统计方法有很多的，最直接的就是线性回归方法，并且在各种统计软件中都很容易实现

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