A股市场微观结构指标计算

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分类：求数据
发布者： sa***u
点击量：784
发布时间：2018-9-19 10:36
项目关键词：买卖价差、信息不对称Pin值
项目描述：项目描述：利用高频数据，计算2012-2017年中国沪深A股的相关流动性和信息不对称度量指标。包括时间加权的买卖价差、收盘时买卖价差和度量信息不对称的Pin值和AdjPin值。参考文献《中国股市流动性间接指标的检验》（张峥等，2013）
对承接人的要求：金融学专业博士研究生以上
所需技术：熟悉SAS、R等软件
完成时间： 2018年10月30日前
完成标准：1.数据集形式为xlsx、txt或dta格式，要求可读。变量包括：股票代码、股票名称、日期、时间加权相对报价价差、时间加权相对有效价差、收盘时相对报价价差、收盘时有效报价价差、Pin值、AdjPin值。样本期间为2012年1月1日-2017年12月31日。
项目预算： 800（已托管500元）
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