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• 项目名称：基于动态Copula-CoVaR模型研究市场间的风险溢出效应
• 分类：论文实证
• 发布者： wx***3
• 点击量：612
• 发布时间：2019-5-8 15:19
• 项目关键词：动态Copula-CoVaR模型
• 项目描述： 项目描述
  1、主题：基于Copula-CoVaR模型研究市场间的风险溢出效应
  2、内容：
  （1）对数据进行边缘分布拟合的参数估计（GARCH(1,1)-t模型）。
  注：如果数据拟合不好，可提供更优的边缘分布模型
  （2）根据Copula模型定义，对拟合后标准残差序列进行概率积分变换，基于Kolmogorov-Smirnov 检验判断是否服从均匀分布。
  （3）不同的Copula函数拟合：时变二元半旋转Gumbel Copula，时变二元半旋转Clayton Copula，并进行拟合优度检验选择最优的Copula函数。
  （4）基于最优拟合的Copula函数估计参数计算VaR,CoVaR,∆CoVaR等（提供结果和图像）。
  注：上述加粗部分为实证重点
  3、要求：
  （1）提供matlab运行代码
  （2）提供matlab运行过程的截图
  （3）提供matlab运行结果的截图
  （4）提供对过程和结果的简单描述
  4、参考资料：
  （1）《原油期货价格冲击对中美两国股票市场的溢出效应研究——基于时变混合的Copula模型》
  （2）《基于动态Copula-CoVaR模型的原油市场风险及其溢出效应研究》
  对承接人的要求：
  所需技术：matlab软件
  完成时间： 7天
  完成标准：
  
  
• 项目预算： ￥ 1000-3000 元（ 未托管 ）
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