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  • 武汉大学经济与管理学院 经济学类2007级本科生“计量经济学”课程试题A

    一、简答(4*5分,共20分)1.经典线性模型的高斯-马尔科夫假定主要有哪些?满足假定的前提下的OLS参数估计量有哪些性质?2.何谓“虚拟变量陷阱”?应如何避免之?3.直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到哪些问题?4.简述相关分析和回归分析的异同点。二、某一计量模型的样本容量n=25,其OLS估计结果如下:Y=34.5+4.24X+6.18P+9.52Z(2.35)(8.0)(1.4)(1.)R2=0.94F=125.4D.W=1.41请对其中的检验结果进行分析和说明,模型是否需要改进?为什么?如何改进?(注:被估计参数下括号内的数为七对应的t统计值;已经查出的临界值分别为:t0.025=2.080,F0.05=3.07,dl=1.21,du=1.55)(20分)三、对于一般多元线性模型Yt=∑ki=0βiXit+μt(t=1,2,……,n)(1)异方差性是指----,主要产生于使用----数据的时候,其后果是----,主要用----方法检验,主要用----方法消除它的影响。(2)序列相关性是指----,主要产生于使用---数据的时候,其后果是---,主要用---方法检验,主要用----方法消除它的影响。(3)多重共线性是指----和----这两种类型,其后果分别是---和---,主要用----方法消除它的影响。(4)随机解释变量是指---,当随机解释变量与误差项相关时,对参数估计量的影响是----。工具变量法选择工具变量的条件是----,----,----。(20分,每空一分)四、考虑无截距项的一元线性回归模型:yi=β1Xi+μi,1.根据最小二乘思想推导出参数β1的估计量∧β12.证明∧β1的线性性和无偏性。(20分)五.考虑如下联立方程模型:消费方程:Ct=α0+α1Yt+α2Tt+μ1t投资方程:It=β0+β1Yt-1+μ2t定义方程:Yt=Ct+It+Gt其中Tt为税收,Gt为ZF支出。1.解释模型中各参数的经济意义,并指出模型中哪些是内生变量,哪些是先决变量2.利用结构式模型的识别条件讨论模型的可识别性,对可识别的方程指出是恰好识别还是过度识别。(20分)

  • [推荐][求助]关于计量经济学——回答奖论坛币!!!

    各位兄弟姐妹,在下想请教大家一个问题,若您以诚心来帮助我,回答我的问题,我会以10元论坛币的形式作为小小谢意!我们考虑编写一本计量经济学的教学辅导材料,相当于是习题集。配套教材是张晓峒老师的《计量经济学基础》(第二版)南开大学出版社出版。但有一些担心,不知道市场的需求如何。本人认真的读过高教出版社出版的清华李子奈老师编写的《计量经济学》第二版和张老师的这本计量经济学。相比之下,李老师那本内容要广泛的多,包括了模型设定偏误、二元选择模型、面板数据模型等。而张老师的这本则范围要小一些,主要是经典的单方程模型与联立方程模型,以及时间序列模型。两书相比,从印刷质量来看,李老师书中的印刷错误较多,包括部分内容也不是太“准确”;张老师的书从这方面来说相对要好的多。另外,个人认为,对于初学计量经济学的本科生来说,张老师的教材足以一学期的内容来讲,关于二元选择模型和面板数据模型这些非经典模型,若想深入学习,还是应该参考一些国外的教材或是中级的计量经济学。不知道大家是怎么认为的?从书的发行量来看,南开大学出版社在这方面显然不及高教出版社。包括图书的宣传推广以及知名度。所以我们现在比较担心张老师这本配套习题的销售量。在此想问大家几个问题,以求得到帮助!谢谢!(1)你是那个学校的,计量经济学教材用的是那本?或者你知道哪个学校在用张老师这本《计量经济学基础》(当然除了南开大学等)?(2)你认为编写这本计量经济学教材辅导书有必要吗?你希望有这样一本书吗?希望得到您的帮助,谢谢!可以发消息给我,也可以直接回复![此贴子已经被作者于2006-4-322:13:01编辑过]

  • 普渡大学克兰纳特管理学院张晓燕(国际金融,实证资产定价,应用计量经济学)在线

    热烈欢迎普渡大学克兰纳特管理学院张晓燕教授于4月19日9点30分接受人大经济论坛的在线访谈活动。大家现在可以在下面回复提问。欢迎张老师抽出时间和大家进行在线的学术交流。欢迎大家热烈提问。PS:的问题提问者会获得50论坛币的奖励VIP,不止是论坛币!!!张晓燕,普渡大学克兰纳特管理学院金融学副教授(终身教职)教育背景2002哥伦比亚大学商学院金融学博士1997北京大学经济学学士研究领域国际金融,实证资产定价,应用计量经济学教授介绍张晓燕教授是普渡大学克兰纳特管理学院金融学副教授(终身教职)。张教授于1997年获得北京大学经济学学士学位,于2002年获得哥伦比亚大学金融学博士学位。在加入普渡大学之前,张教授曾是康奈尔大学约翰逊管理学院金融学助理教授(2002-2010)。张晓燕教授的主要教学方向包括金融衍生工具和风险管理。她教授MBA、金融学硕士和金融工程课程。在康奈尔大学期间被多次提名AppleTeachingAward。张教授的研究方向是组合管理,卖空和国际金融。她的论文出现在JournalofFinance,theJournalofFinancialEconomics,theJournalofFinancial和QuantitativeAnalysis等其他主流金融学杂志上。她的文章"WhichShortsAreInformed"(withEkkehartBoehmerandCharlesJones)于2005年获得BSI伽玛基金会奖,并于2007年获得JournalofFinance的Smith-Breeden奖。她的论文"ShacklingShortSellers:The2008ShortingBan"(withEkkehartBoehmerandCharlesJones)于2009年获得密西根大学第16届三井金融研讨会论文奖。她的其他关于国际金融和资产管理的研究获得了欧洲中央银行奖和QGroup研究基金。

  • 美国计量经济学杂志Econometrica 2009年第1期文章

    目录:Econometrica,VOL.77,NO.1—January,2009SRIHARIGOVINDANANDROBERTWILSON:OnForwardInductionJOHANNESHÖRNERANDNICOLASVIEILLE:Publicvs.PrivateOffersintheMarketforLemonsRONSIEGEL:All-PayContestsLANCEFORTNOWANDRAKESHV.VOHRA:TheComplexityofForecastTestingGARYCHAMBERLAINANDMARCELOJ.MOREIRA:DecisionTheoryAppliedtoaLinearPanelDataModelHIROYUKIKASAHARAANDKATSUMISHIMOTSU:NonparametricIdentificationofFiniteMixtureModelsofDynamicDiscreteChoicesLARSPETERHANSENANDJOSÉA.SCHEINKMAN:Long-TermRisk:AnOperatorApproachJONATHANL.BURKE:VirtualDeterminacyinOverlappingGenerationsModelsJOHNR.CONLON:TwoNewConditionsSupportingtheFirst-OrderApproachtoMulti-signalPrincipal–AgentProblems

  • 10套计量经济学试卷(附答案)!绝对值!

    西南财大庞皓教授的计量经济学精品课程模拟试卷!总共10套,全部附有解答过程,参考价值极大,如假包换,只要两钱~优秀学术资料!!奖励5枚金币!!!移至计量经济学板块!EE版主jimmy_young2005

  • 陆铭—微观计量经济学视频

    同学们,如果此资料对您有用,请动一动您的手指头,给评个分啊!有同常说迅雷连接失效了,我会重新传至百度网盘,供大家下载学习。由于百度网盘容量有限,为了扩容,请有时间的同学帮忙用下面这个连接注册一个账号登录一下,可以送我500M容量,要不可能有1到2集没空间传。http://yun.baidu.com/disk/beinvited?uk=3339040120第一集:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1764802541&uk=3339040120第二集:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2293926568&uk=3339040120第三集:更新中第四集:更新中第五集:更新中第六集:更新中第七集:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=610172171&uk=3339040120第八集:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2683230610&uk=3339040120第九集:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=369421269&uk=3339040120补充内容(2013-7-618:57):第三集:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=640883449&uk=3339040120补充内容(2013-8-1921:11):第四集:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3719092289&uk=3339040120补充内容(2013-8-2218:24):第5集:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2874278798&uk=1075630639补充内容(2013-8-2220:03):第六集:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3467712741&uk=1075630639

  • 与计量经济学有关的期刊

    与计量经济学有关的期刊1、《Econometrica》(Ecmt)经济学最重要的综合性期刊之一,国际计量经济学会的会刊。Heckman的自选择模型就是由此期刊上的数篇文章发展而来;2、《JournalofEconmetrics》(JEcmt)计量经济学的专业性期刊,计量经济学家必备。今年一月号是关于计量经济学的现状和未来的挑战,十分精彩;3、《ReviewofEconomicStudies》(REStud)另一份重要的综合性期刊,是除《Econometrica》外在美国本土外出版的最好的经济学刊物。与其它期刊比较,更重视发表年轻经济学家的论文;4、《ReviewofEconomicsandStatistics》(REStat)经济学中的另一核心刊物,侧重于实证分析;5、《JournalofBusinessandEconomicStatistics》(JBES)美国统计学会的期刊之一,统计学家和计量经济学家联系的纽带;6、《JournalofAppliedEconometrics》(JAE)侧重计量经济学的应用,文章水平参差不齐;7、《JournaloftheAmericanStatisticalAssociation》(JASA)美国统计学会的会刊,经常有经济学家在上面发表论文,关于工具变量的系列文章是一例,文章的水准与Econometrica不相上下;8、《Biometrics》9、《Biometrica》8和9是生物统计方面的期刊,但很多文章与计量经济学是相通的,上面的文章经常被经济学家引用,例如Rubin的系列文章。10、《ProceedingsofNationalAcademyofScience,USA》美国科学院的简报,关于各学科(包括经济学)的最新动态。

  • 一批2006-2007年的计量经济学新书(没有电子版)

    Eviews使用指南与案例作者:张晓峒著丛书名:出版社:机械工业出版社ISBN:9787111207474出版时间:2007-2-1版次:1印次:1页数:300字数:纸张:胶版纸包装:平装开本:16开计量经济学软件:EViews的使用作者:于俊年编著丛书名:出版社:对外经济贸易大学出版社ISBN:7810786555出版时间:2006-5-1版次:1印次:1页数:243字数:291000纸张:胶版纸包装:平装开本:大16开应用计量经济学原书第5版作者:(美)施图德蒙德著,王少平等译丛书名:出版社:机械工业出版社ISBN:7111206088出版时间:2007-1-1版次:1印次:1页数:297字数:纸张:胶版纸包装:平装开本:16开初级计量经济学(第二版)作者:(美)希尔等著,张成思译注丛书名:出版社:东北财经大学出版社ISBN:7810849352出版时间:2006-9-1版次:1印次:1页数:402字数:纸张:胶版纸包装:平装开本:16开计量经济学辞典——“十一五”国家重点图书汉译财经辞库作者:(英)阿德里安·C.达内尔(AdrianC.Darnell) 著,钱晓明 译丛书名:出版社:上海财经大学出版社ISBN:7810988018出版时间:2006-12-1版次:1印次:1页数:311字数:524000纸张:胶版纸包装:平装开本:16开

  • 大家来看下好东东 --- 计量经济学软件Eviews的初步使用

    计量经济学软件Eviews的初步使用水米语录:Eviews是怎么用的呢?从来没用过的人真是无从下手,甚至因为陌生的界面而觉得有相当的距离感。其实呢,什么工具创造出来,其目的都是为了让事情更容易办,是吧?Eviews也不例外,她的基本操作非常简单。特别是对于初学者来说,很有助于动手实践、亲历亲为,从而在此基础上能够加深对基本知识点的理解。当然,如果你足够猛,觉得Eviews不够专业(功能不够强),也可以直接用其他的计量软件(比如说:MATLAB、SPLUS等等)——事实也正是如此,好多高手都是用这些更为专业的软件作为一只成长不久的中年菜鸟,有时候会想起自己当初作为小菜鸟的艰辛……所以我就在百忙之中,抽出了这么点时间,开始写这个东东。谨以下面的工作飨吾辈之后继者!一共4篇文章分别讲的是怎么看回归估计输出的结果报告。讲得还蛮详细的哈还有FORECAST。怎么样用EVIEWS做蒙特卡洛实验呢?第四篇将以Gujarati的《计量经济学》(BasicEconometrics)第三章最后一个习题3.26为例,进行详细的说明。希望通过做这个实验,我们能够加深对于这方面的理解:最小二乘估计量具有无偏性质。全在压缩包里面了,希望对大家有所帮助[此贴子已经被作者于2005-12-1820:41:29编辑过]

  • 【2013新书】计量经济学中用到的数学(第4版)

    【2013新书】计量经济学中用到的数学(第4版)English|2013|300pages|PDF|3MB作者简介:PhoebusJ.Dhrymes,美国哥伦比亚大学经济系教授。下载地址:此处(收费8币+回复)[hide][/hide]内容简介:Thisbookdealswithanumberofmathematicaltopicsthatareofgreatimportanceinthestudyofclassicaleconometrics.Thereisalengthychapteronmatrixalgebra,whichtakesthereaderfromthemostelementaryaspectstothepartitionedinverses,characteristicrootsandvectors,symmetric,andorthogonalandpositive(semi)definitematrices.Thebookalsocoverspseudo-inverses,solutionstosystemsoflinearequations,solutionsofvectordifferenceequationswithconstantcoefficientsandrandomforcingfunctions,matrixdifferentiation,andpermutationmatrices.Itsnovelfeaturesincludeanintroductiontoasymptoticexpansions,andexamplesofapplicationstothegeneral-linearmodel(regression)andthegenerallinearstructuraleconometricmodel(simultaneousequations).

AB
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