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分享正态分布的前世今生（上、下）: hylpy1 2016-9-18 09:20; 正态分布的前世今生（上） http://songshuhui.net/archives/76501 正态分布的前世今生（下） http://songshuhui.net/archives/77386; 11 次阅读|0 个评论

分享漫画投资学: accumulation 2015-10-5 11:59; 第1章投资环境　　1.1 什么是投资：买房子一定是投资吗？　　1.2 认识金融资产：开工厂和买股票有什么区别？　　1.3 认识投资市场：金融中介的任务是什么？　　1.4 各种投资资产：投资除了炒股还能炒什么？　　1.5 证券市场指数：大盘指数是怎么来的？　　1.6 2008金融危机：为什么金融危机导致企业倒闭？　　第2章证券交易　　2.1 证券发行和交易：股票是怎么来的？　　2.2 证券的交易市场：为什么不能在证券交易所委托交易？　　2.3 证券的交易成本：券商的佣金越低越好吗？　　2.4 证券的融资交易：炒股怎样以小博大？　　2.5 证券的融券交易：手里没股票也能卖出吗？　　第3章风险　　3.1 名义利率和实际利率：利率和通货膨胀什么关系？　　3.2 风险和风险溢价：风险怎样量化考核？　　3.3 用历史预测未来：怎样更客观地预测风险？　　3.4 从正态分布看风险：赚钱和亏钱的概率相同吗7 　　第4章资产组合理论　　4.1 了解风险偏好：为什么有人愿意承担高风险？　　4.2 配置风险资产：怎样赚到更高收益率？　　4.3 资本配置决策：拿多少钱炒股合适？　　4.4 风险资产组合：组合投资能分散风险？　　4.5 马克维茨模型：怎样选出最优股票组合？　　4.6 构造指数模型：为什么用指数替代个股？　　第5章资本资产定价模型　　5.1 认识CAPM模型：股票价格和风险是什么关系？　　5.2 应用CAPM模型：专业分析师怎样交易股票？　　5.3 扩展CAPM模型：流动性对价格有多少影响？　　5.4 多因素CAPM模型：CDP和利率的影响一样吗？　　第6章有效市场假说　　6.1 认识有效市场假说：股价涨跌是随机的吗？　　6.2 选择消极投资策略：买基金比炒股更好吗？　　6.3 有效市场假说争论：炒股真有秘诀吗？　　6.4 非理性的行为金融：为什么人们都喜欢频繁交易？　　6.5 重新认识技术分析：怎样发现趋势？　　第7章债券投资分析　　7.1 认识各种债券：优先股是股票还是债券？　　7.2 债券价格确定：哪种债券价格更高？　　7.3 债券收益计算：为什么有的国债不给利息？　　7.4 债券风险评估：垃圾债券也能交易？　　7.5 利率期限结构：为什么长期债券利率更高？　　7.6 债券组合投资：预测利率走向有用吗？　　第8章股票投资分析　　8.1 全球经济分析：美元贬值对中国股市有什么影响？　　8.2 宏观经济分析：GDP增长对股市有什么影响？　　8.3 政策走向分析：减少税收对股市有什么影响？　　8.4 行业业绩分析：食品和化妆品公司有什么不同？　　8.5 股票价值分析：中国石油被低估了吗？　　8.6 市盈率的影响：市盈率越低越好吗？　　8.7 认识财务报表：怎样分析公司的现状和未来？　　8.8 分析财务比率：怎样衡量公司破产风险？　　8.9 比较财务数据：怎样合法地财务“造假”？　　第9章基金投资分析　　9.1 认识基金公司：买基金赚的钱是哪来的？　　9.2 了解基金类型：哪种基金风险更大？　　9.3 衡量基金业绩：真的有明星基金经理吗？　　9.4 分析基金信息：五星基金一定可靠吗？　　第10章期货投资分析　　10.1 期货合约：为什么要推出猪肉期货？　　10.2 期货交易机制：为什么炒期货下跌也能赚钱？　　10.3 期货交易策略：有些人炒期货不是为了赚钱？　　10.4 期货价格的决定：股指走向怎样影响股指期货？　　10.5 期货与将来的现货：为什么期货和现货有差价？　　10.6 外汇期货市场分析：怎样防止英镑贬值？　　10.7 股指期货市场分析：买股指期货比买股票更好吗？　　10.8 商品期货市场分析：农产品期货价格有什么规律？　　第11章国际化投资　　11.1 全球股票市场：哪里的投资空间更大？　　11.2 国际化的风险：人民币升值是好事吗？　　11.3 国际化的好处：熊市里分散化投资有用吗？　　11.4 收益的影响因素：什么因素对收益影响最大？; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享金融工程——蒙特卡洛模拟: accumulation 2015-5-17 09:18; 第一，产生随机数e的相关参数选取问题，一般而言，股票价格S序列是不按照St=S(t-1)+e这样的方式（布朗运动）随机生成的，而是按照伊藤过程，即dS=μSdt+ΣSedt这样的规律生成的，即股价运动遵循几何布朗运动；其中，S为股价，μ为期望收益（漂移率），Σ为股价的标准差，e为服从期望为0、方差为1的正态分布的随机数，t为时间间隔；蒙特卡洛模拟时只要将微分转换为差分形式就可以了，不过，在微分向差分转换的过程中将产生误差；因此，一般而言，随机数e的相关参数——描述波动率的方差或标准差，是根据历史数据估计出来的，或者是研究问题时给定的；第二，模拟得到数据的平均数不会收敛到100天的股票价格；因为，在布朗运动St=S(t-1)+e以及几何布朗运动dS=μSdt+ΣSedt中，由于其过程是随机游走，因此模拟出的股价运动路径只是可能的一种，而不会产生收敛的效果；在金融经济学中，根据有效市场假说中的弱式形式，股票价格的随机游走特性，历史信息已经完全反映在股价中了，未来股价只与当期股价有关，使得股票价格具有不可预测性；因此，不会产生股价的收敛效果；但是，蒙特卡洛模拟在金融资产定价当中依然发挥了巨大的作用，如：为期权定价的问题中，通过蒙特卡洛模拟，可以得出与BS公式相近的结果，并且能为BS公式不能起到作用的美式期权定价；关于蒙特卡洛模拟更多的内容，建议参考下列三本书： 1.John Hull的著作《期权期货及其他衍生产品》： https://bbs.pinggu.org/thread-3690738-1-1.html ； 2.金融工程中的蒙特卡洛方法： https://bbs.pinggu.org/thread-3704446-1-1.html ； 3.Financial Numerical Recipes in C++： https://bbs.pinggu.org/thread-452230-1-1.html ； https://bbs.pinggu.org/thread-2669793-1-1.html ；; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享多重线性回归进行统计分析时要求满足哪些条件？: yatouha 2015-4-2 12:09; 应用多重线性回归进行统计分析时要求满足哪些条件呢？总结起来可用四个词来描述：线性、独立、正态、齐性。（1）自变量与因变量之间存在线性关系这可以通过绘制”散点图矩阵”进行考察因变量随各自变量值的变化情况。如果因变量Yi 与某个自变量X i 之间呈现出曲线趋势，可尝试通过变量变换予以修正，常用的变量变换方法有对数变换、倒数变换、平方根变换、平方根反正弦变换等。（2）各观测间相互独立任意两个观测残差的协方差为0 ，也就是要求自变量间不存在多重共线性问题。对于如何处理多重共线性问题，请参考《多元线性回归模型中多重共线性问题处理方法》（3）残差e 服从正态分布N(0,σ2) 。其方差σ2 = var (ei) 反映了回归模型的精度， σ 越小，用所得到回归模型预测y的精确度愈高。（4） e 的大小不随所有变量取值水平的改变而改变，即方差齐性。; 个人分类: 统计|21 次阅读|0 个评论

分享为什么正态分布的峰度等于3？: 积流成河 2012-7-16 17:43; 因此，不论正太分布的均值和方差为多少，我们都有以下结论：（1）正态分布的偏态等于零；（2）正态分布的峰度等于3； -------------------------------------------------------- 附：矩(又称“动差”，英文：moment) 正态分布的原点矩、中心距和积累量如下：阶数原点矩中心矩积累量（Cumulant） 0 1 0 1 μ 0 μ 2 μ2 + σ2 σ2 σ2 3 μ3 + 3μσ2 0 0 4 μ4 + 6μ2σ2 + 3σ4 3σ4 0 注意：正态分布的所有二阶以上的积累量为零; 个人分类: Statistic|26 次阅读|0 个评论