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GMM估计方法
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[求助]Eviews软件能做面板数据的GMM估计吗?
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求助: EVIEWS GMM "no coefficients specified"
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求助:请问如何在MATLAB里面做广义矩估计GMM.
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[求助]GMM模型在EVIEWS6.0中如何使用,是用来干什么的,在什么情况下用,结果如何解释,最好有例子说明
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那么多人对GMM感兴趣,发篇GMM国外最新讲义
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GMM 注意问题
ajlisa
2016-5-2 20:50
1、文中需说明GMM估计是采用一步还是二步估计,而两步估计稳健标准差需要温德梅杰纠正 。 2、GMM估计必须说明使用了多少工具变量,这对过度识别检验的稳健性有很大影响,况且文中很多sargan检验的p值为1 。 3、 系统 GMM不宜用于短面板, 4、sargen检验的P值为0或者为1均太过极端不可信, 一般是与0.1, 0.005 ,0.001比较的, 应该越大越好,一般超过0.1既可以说明不能拒绝工具变量有效的零假设。 5、 AR(1)的p值一般没有用,GMM对一阶序列相关没有严格的要求。 而AR(2)则有着严格的要求,因为GMM估计要求不能存在二阶序列相关,AR(2)的p值也是越大越好,一般大于0.1即可通过检验。
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