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tag 标签: 金融工程经管大学堂:名校名师名课

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分享 金融工程中的蒙特卡洛方法
accumulation 2015-5-10 12:24
内容简介《金融工程中的蒙特卡罗方法》(影印版)中介绍了蒙特卡罗方法在金融中的用途,并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。《金融工程中的蒙特卡罗方法》大致分为三个部分。第一部分介绍了蒙特卡罗方法的基本原理,衍生定价基础以及金融工程中一些最重要模型的实现。第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率。最后的第三部分讲述了几个特别的论题:价格敏感度估计,美式期权定价以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。
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分享 金融学与金融工程
accumulation 2015-4-27 00:12
1.金融学:教材、金融学、投资学、金融计量学、国际金融、公司金融、互联网金融、学科前沿; 2.金融学下载:金融市场学、金融经济学、公司金融、国际金融、量化金融、银行金融、教材、课件笔记、数据; 3.计量经济学与统计软件、金融工程与金融衍生品、经济学论坛;
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分享 金融工程书籍下载
accumulation 2015-4-25 15:07
https://bbs.pinggu.org/thread-932007-1-1.html ;
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分享 金融工程课程体系
accumulation 2015-4-24 15:25
主干学科:经济学、管理学。 主要课程:经济学模块;金融学模块;计算机模块;数学与统计模块等四大模块。开设课程有:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、货币银行学、金融经济学,金融市场学,证券投资学,衍生金融工具,固定收益证券,公司金融,金融工程学,金融会计、随机过程,时间序列分析,金融统计与分析应用,商业银行经营与管理,保险与精算,博弈论与信息经济学,金融风险管理,投资银行学,国际金融,国际投资,金融法等。 特色方向 本专业设有金融产品设计、开发与定价;金融衍生工具与金融风险管理;金融计量与金融决策分析;公司金融与资本运作四个特色专业方向。 特色课程:金融经济学,固定收益证券,公司金融,衍生金融工具,金融产品定价,金融风险管理,金融工程学,金融会计、随机过程,时间序列分析,金融统计与分析应用等。 学制、学位与毕业 学制原则上为4年。实行弹性学制,亦可在3—6年内完成学业。 按照规定要求完成学业并符合学士学位授予条件者,授予经济学学士学位。 完成总学分175学分(其中课内学分148,实践环节学分15,素质教育12),方可准予毕业。 就业前景 金融工程专业主要是用计算机来实现数学模型,从而解决金融相关的问题。所以,金融工程不同于MBA和MSP,它主要是培养金融界的技术工作者,也称作金融工程师——Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别,比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management,分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦,收入比其他行业高很多。以Quant Developer为例,虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别,但不仅收入高,而且很容易找到工作。 就现在来说,金融工程在中国的就业主要在以下几个领域: 基金公司:基金公司非常需要能做基金绩效评估风险控制、资产配置的人才。 证券公司:证券公司正处在一个艰难的时期,同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。 银行:最传统的银行也在起着微妙的变化。各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才,可是,由于银行用人制度比较僵化,真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部,也需要金融工程的人才,他们一方面在银行间债券市场操作,是未来固定收益证券这一块的主力,同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。 就业方向 主要到跨国公司、金融机构和高等院校从事金融、财务管理以及教学、科研工作等。
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分享 金融学与金融工程的区别
accumulation 2015-4-24 15:21
金融工程PK金融学: 就业不同 我们举例说明,金融学做的很多,金融学毕业,他可以去商业银行,投资银行,或者去做并购啊,交易啊,还有债券公司,股票公司这些,做一些筹资,融资,投资等方面的工作。金融工程主要是做量化的一部分,就是金融大范畴下的细分。比如说广义金融学的一部分,主要是用数学和计算机的知识来处理金融学的投资。比如说一些金融衍生品,期权、期货,或者07年开始的金融危机,跟衍生品的崩溃也有关系。他所涉及到的相当复杂,这就涉及到一些金融工程方面的知识。经常会出现一个什么样的情况呢?比如说一个投资银行的某个分析师非常厉害,他设计了一个金融工程产品,这个产品放到其他的公司,机构,给其他分析师看,他们会觉得看不懂,只有设计者才能看懂他。 个性不同 金融很多情况下做的是跟人打交道的工作,金融工程主要适合模型和数据打交道。我们也看过一些电影,比如说《华尔街无眠》,里面就有分析员对着六台电影屏幕,一直在计算,看走势,算很多公式和模型,一天工作十四个小时以上。为什么我们推荐想学金融工程的同学,还是要去美国呢?因为中国很多金融公司途径还没有放开,一些复杂的金融模型还没有办法设计。在中国,股票是没有办法放空的,从而造成对冲基金没有办法生出。 所属院系不同 金融专业一般是设置在国外商学院下面,学的课程比较泛,但是金融工程呢,主要设置在数学系,统计系和计算机系,一般一这三个系为主,去结合商学院的一些课程,请商学院的老师一同合作,所以学生入学的门槛就比较高。 金融工程(Financial Engineering,简称FE)是个研究生专业,本科学习金融工程的 仅仅是哥伦比亚,伍斯特理工等极少数大学的试点(哥大每年FE专业招收学生总数少于20),不具备参考价值。其次,金融工程更加的强调对于数学和计算科学在金融领域的使用,换句话讲,本科没有学习过数学或者物理,计算机相关课程的同学如果读这个学位会非常痛苦。这个专业的课程更加的严格和局限,而金融学相比之下则覆盖面更广,毕业方向也相对灵活。金融工程毕业生多数都是会进入投资银行和其他金融机构,职业方向也倾向于金融风险评估和衍生金融产品研发等等。
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分享 学习金融的顺序
accumulation 2015-4-16 22:54
1.金融基础类:罗伯特默顿的《金融学》、彭兴昀的《金融学原理》、黄达的《金融学》、以及任一本《金融市场学》、《金融经济学》,推荐史树中的《金融经济学十讲》; 2.经济学类:曼昆的《经济学原理》、范里安的《微观经济学现代观点》、曼昆的《宏观经济学》、伍德里奇的《计量经济学现代观点》; 3.金融工程类:约翰赫尔的《期权期货及其它衍生产品》、以及萨利赫内夫茨的《金融工程原理》; 4.金融计量类:张成思的《金融计量学》、克里斯布鲁克斯的《金融计量经济学导论》、以及蔡瑞雄的《金融时间序列分析》; 5.货币银行学、公司金融学、公司理财、行为金融、国际金融等金融学专题部分; 6.《漫步华尔街》、《华尔街非随机游走》、《金融炼金术》、《非理性繁荣》等金融学著作; 理论上大概是这些,如果想从事金融工程、量化投资的话,就需要具备一定的数学与计算机编程知识,最好有金融从业的经验。
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分享 金融衍生品—金融工程
accumulation 2015-4-11 18:05
金融衍生品—金融工程
希腊值 波动率微笑 基本数值方法 估计波动率和相关系数 再论模型和数值算法
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分享 金融衍生品—金融工程
accumulation 2015-4-11 18:02
金融衍生品—金融工程
股票期权的性质 二叉树 维纳过程和伊藤引理 BSM模型 BSM模型
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分享 金融工程
accumulation 2015-4-7 02:30
1.数理金融学与金融数学相关文献; 2.金融物理学等金融工程相关的交叉学科; 3.量化金融与相关程序编程; 4.金融工程、金融计量学相关经典文献。
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分享 人大经济论坛专题
accumulation 2015-4-3 16:00
1.跨学科讨论区—心理学; 2.经济学论坛—政治经济学; 3.经济学论坛—微观经济学; 4.经济学论坛—宏观经济学; 5.经济学论坛—发展经济学; 6.计量经济学与统计论坛—stata专版; 7.计量经济学与统计论坛—Eviews专版; 8.金融投资论坛—金融学(理论版); 9.金融投资论坛—金融工程、数量金融与金融衍生品; 10.会计与财务管理论坛—会计与财务管理; 11.考研—经管考研; 12.经济学论坛—实验经济学;
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分享 金融工程与金融效率
accumulation 2015-3-26 13:11
金融工程是市场对更高的金融效率不断追求的产物。而金融工程一经产生,便迅速发展成为金融市场日益重要的组成部分,并直接促进了金融效率的提高。金融工程的产生与发展受到多种因素的推动,主要是经济、金融环境的转变,经济主体内在需求的变化,金融理论的发展,技术的进步及向金融领域的渗透四方面共同作用的结果。而从深层次上看,这四方面都从本质上反映了市场追求高效率的内在要求。 金融工程的产生是市场追求效率的结果,而在其产生之后,其存在和发展确实有力地促进了金融效率的提高,具体表现在几个方面。 1.金融工程提高了金融机构的微观效率 金融工程鼓励了竞争,促进了金融机构提高竞争力。金融工程的核心要素,如对金融的创新程度、技术含量的高低、信息技术的优劣以及收益、风险的配套,已成为金融机构体现其经营实力与地位的竞争热点。这种竞争性具有充分的相互替代作用: 一方面在资产收益性、流动性、风险性基础上不断创新金融工具,以增强自身竞争能力; 另一方面也促使金融机构不断运用现代技术和先进通讯技术,建立高效的运行机制,提高金融信息管理系统的技术水平。 通过金融工程开发新的金融产品,获取新的收益来源,使得金融机构的持续增长、持续发展成为可能。如,西方商业银行的表外业务收入已占收入的40%~60%,可见金融工程对金融机构收益增长的明显作用。 2.金融工程提高了金融市场的效率 首先,金融创新极大丰富了金融市场交易,壮大了市场规模,提高了金融效率。通过金融工程开发的金融工具以高度流动性为基本特征,在合同性质、期限、支付要求、市场化能力、收益、规避风险等方面各具特点,加快了国际金融市场的一体化进程,壮大了金融市场规模,促进了金融市场的活跃与发展。高效率的金融市场应该为绝大多数理性投资者提供能够方便构建被他们自认为有效投资组合的机会。金融工程正是丰富了投资者的选择,提高了金融市场的效率。 其次,金融工程提高了投融资便利程度。利用金融工程设计开发出的金融市场组织形式、资金流通网络和支付清算系统等,能够从技术上和物质条件上满足市场要求,特别是近年来无纸化交易与远程终端联网交易方式加快了资金流通速度,节约了交易时间和费用,使投融资活动更加方便快捷,金融市场效率大幅度提高。 3.金融工程提高了金融宏观调控的效率 金融工程综合运用多种金融工具和金融手段创造性地解决众多经济金融问题,实现风险管理。金融工程为ZF金融监管部门提供了规范和监管金融市场和金融机构提供了技术上的支持。如1990年春、秋季,德国ZF通过非公开销售方式发行了一种特殊的10年期债券,它实际上是标准的10年期ZF债券与以其为标准的看跌期权的综合,这种特殊产品非常出色地自动实现了央行的公开市场操作功能,从而大大削减了传统公开市场操作人为判断入市时机所带来的误差和交易成本。可见金融工程为新型金融监管体系、调控机制的构建提供了有力支持。因此,运用金融工程方法可以增强金融市场的完备性,提高金融市场效率,切实创造新价值,最终提高社会福利水平。
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分享 计算物理与量化投资
accumulation 2015-3-9 13:32
量化投资是金融工程的重要研究方向。计算物理、计算数学等计算机技术与数理基础学科一直以来对金融工程起到了推动性的作用;计算物理学起源于20世纪40年代原子弹的研制过程,一些重要的课题,如中子与能量的输运过程,一些重要的算法,如蒙特卡洛算法、分子动力学算法、偏微分方程数值解法等,起到了重要的作用; 在金融工程的发展过程中,随机游走理论、偏微分方程、蒙特卡洛模拟等方法在金融资产定价、金融计量分析中起到重要作用,如:计算物理的蒙特卡洛算法可以用于美式期权的定价、股票市场的分析、金融市场微观结构的模拟等;金融学中重要的Black-Scholes-Merton期权定价模型就有深刻的物理学含义,其本身也是偏微分方程,大多数情况下需要进行偏微分方程数值求解;在金融计量学方面,著名的ARCH、GARCH模型也可以用计算物理的方法进行构建与分析;计算物理用于分析复杂物理问题的方法对于分析复杂的金融系统同样适用; 金融物理是金融学与物理学交叉而产生的学科,如果你对计算物理与量化投资感兴趣,可以参考《经济物理学导论:金融中的相关性与复杂性》、《金融市场统计力学》等书,这里面对计算物理方法用于金融市场研究有详细的介绍。
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分享 期权、期货及其它衍生产品金融工程部分
accumulation 2015-3-5 23:44
1.期货市场的运作机制 2.利用期货的对冲策略 3.远期和期货价格的确定 4.股票期权的性质; 5.二叉树简介; 6.维纳过程与伊藤引理; 7.B-S-M模型 8.希腊值; 9.波动率微笑; 10.基本数值方法; 11.风险价值度; 12.估计波动率和相关系数; 13.再论模型和数值算法 14.特种期权; 15.鞅与测度;
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分享 金融衍生品
accumulation 2015-3-3 19:17
衍生品的作用: 1 、转移经济活动中的风险,实现风险的再配置与资源的时间价值、风险价值的有效配置;如对冲; 2 、价格发现:通过期货期权的强流动性发现市场价格,现货市场随着期货市场而动; 3 、标的资产可以是任何事物;如 PM2.5 ;期权与期货的对冲风险作用;利用衍生品管理风险,对冲风险,锁定收益; 4 、利用实物期权的方法评价投资决策; 理想的金融工程:计算出风险的概率分布; 交易所与场外交易市场 OTC ;互换合约通常是在 OTC 市场上进行交易;场外交易市场比场内交易市场的规模大得多,然而,场外交易市场的正规性很弱,存在金融监管的问题, 2008 年之后,场外市场的监管加强; 场外交易市场上存在对手风险和违约风险,可能存在连锁反应;如雷曼兄弟公司;雷曼是场外衍生品市场中活跃的参与者,后由于过高风险交易而导致短期资金周转困难,高杠杆率使其陷入财政困难;
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分享 金融工程相关课程
accumulation 2015-1-18 12:56
金融工程的三类课程:数学、 计算机、金融学; 就业不读研—学习计算机;读研后就业—学习金融学和计算机,不用多涉猎数学;毕业后读研读博—学习数学和金融,计算机辅助学习;
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分享 金融工程的编程类库——QuantLib
accumulation 2014-12-25 23:59
1.QuantLib是什么? QuantLib是一个金融计算的C++库。 首先,它的用途是进行金融计算。利用它,你能方便地计算许多常用和不常用的金融模型和公式,包括简单的折现、年金,复杂点的FAR,更复杂点的BS期权定价模型。总之,够你用的。 其次,是他的使用方法。QuantLib其实只是一个库,不是某个有界面的工具,也不是编程语言,要使用它你得把它和某个工具(如R,EXCEL,SPSS)或者和某种编程语言(如C++,python等)联系起来。在这我要问你,你会编程吗?尤其是使用C/C++进行编程?不会?不要紧,去学吧,如果你认真学习的话,我保证你一个星期会上手(到Google上去寻找这方面的学习指导)。如果不想学C++也没关系,你可以学python,甚至你不想编程也没关系,你可以使用quantlib在Excel中的插件,通过Excel为界面来使用它,或者通过安装R对应的库,通过R来使用它(当然R也需要一点点编程思维)。 QuantLib基于C++的boost库开发。因为其原生语言是C++,所以你如果通过C++来使用它,会获得更好的体验。 QuqntLib的官方网站是: http://quantlib.org/ ,英文网站,里面的内容有下载、FAQ、邮件列表、文档、例子等。只是我觉得它的官方文档并不够详细,以例子为主,这点是应该完善的。你可以加入他们的邮件列表,这样你就能获得关于QuantLib的最新信息以及它的开发者的直接帮助(只是记住,别上去问太小白的问题,开发者不是启蒙老师!他们并不清闲。有什么初级的问题,来这我们一起交流吧。)。我加入了他们的开发者和使用者两个邮件列表,通过它我解决过一些问题。邮件列表其实是开源界用得最多的交流方式,大型的开源软件,比如Linux, FreeBSD, MySQL ,PostgreSQL这些都是通过邮件列表的方式来沟通的。学会使用这一比QQ等即时通讯软件更高效的沟通方式吧。 另外,QuantLib的许可方式为BSD授权,简单的说,在这一许可方式下你可以随便使用软件的源代码、二进制产品,并可进行分发、再开发--就是说你能用这个软件源代码做几乎一切事情而不用付费,你所要做的只是说明你使用了这些源代码。 这类似的授权方式是开源软件一贯使用的!够自由吧? 2.QuantLib模块介绍 QuantLib是用C++开发,本质上是一个类库,因此你需要通过创建类的实例来使用它提供的工具。它所提供的工具包括了我们平常做经济金融计算时用到的很多模型(当然不是所有的,QuantLib面向的基本是金融工程的内容),而且非常灵活。下面是这些模块的一个清单(英文原文和中文翻译): * Numeric types * Currencies and FX rates * Date and time calculations o Calendars o Day counters * Pricing engines o Asian option engines o Barrier option engines o Basket option engines o Cap/floor engines o Cliquet option engines o Forward option engines o Quanto option engines o Swaption engines o Vanilla option engines * Finite-differences framework * Short-rate modelling framework * Financial instruments * Lattice methods * Math tools * Monte Carlo framework * Design patterns * Stochastic processes * Term structures * Utilities * QuantLib macros o Numeric limits o Debugging macros * Output manipulators ========翻译=============== 1、数字类型 2、货币和汇率 3、日期和时间计算 日历 日期计数 4、定价引擎 亚式期权Asian option 障碍期权Barrier option 组合期权Basket option 期权顶/底Cap/floor 棘轮期权Cliquet option 远期期权Forward option 双币种期权Quanto option 互换Swaption 单纯期权Vanilla option 5、有限差分框架 6、短期利率建模Short-rate modelling framework 7、金融工具 8、涡格法Lattice methods 9、数学工具 10、蒙特卡洛模拟框架 11、设计模式 12、随机过程 13、期限结构 14、工具箱 15、Quantlib宏 数字极限 调试宏 16、输出控制 3.使用QuantLib有什么优势? 它是专门针对金融工程领域涉及的库,可以很方便的用在研究与实际产品中。比起matlab等软件更加适用于金融工程,极大的方便了利用C++、java、python,甚至exce的金融工程模型研究与数据处理。不过目前它还不太成熟,文档也比较缺乏,不过值得我们长期关注。 QuantLib官网: http://quantlib.org/index.shtml 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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分享 金融工程硕士书单Master reading list for Quants, MFE students
cuixiguidi 2013-7-29 08:44
Starting Your Career as aQuant,you should read these books.以下推荐书目,由华尔街的Quant们和美国各名牌大学毕业生推荐。 FREE QUANT CAREER GUIDES What do quant do ? A guide by Mark Joshi. Download Paul Dominic's Guide to Quant Careers (see attachment) Career in Financial Markets 2011- a guide by efinancialcareers. Download Interview Preparation Guide by Michael Page: Quantitative Analysis. Download Interview Preparation Guide by Michael Page: Quantitative Structuring. Download Paul Dominic's Job Hunting in Interesting Times Second Edition (see attachment) Peter Carr's A Practitioner's Guide to Mathematical Finance (see attachment) GENERAL READING ON WALL STREET Reminiscences of a Stock Operator (Wiley Investment Classics) Working the Street: What You Need to Know About Life on Wall Street Liar’s Poker: Rising Through the Wreckage on Wall Street Monkey Business: Swinging Through the Wall Street Jungle Fiasco: The Inside Story of a Wall Street Trader Den of Thieves When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management Traders, Guns Money: Knowns and unknowns in the dazzling world of derivatives The Greatest Trade Ever: The Behind-the-Scenes Story of How John Paulson Defied Wall Street and Made Financial History Goldman Sachs : The Culture of Success The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance Wall Street: A History: From Its Beginnings to the Fall of Enron The Murder of Lehman Brothers: An Insider’s Look at the Global Meltdown On the Brink: Inside the Race to Stop the Collapse of the Global Financial System House of Cards: A Tale of Hubris and Wretched Excess on Wall Street Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save the Financial System-and Themselves Liquidated: An Ethnography of Wall Street Fortune’s Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Stree t CAREER AS A QUANT My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance How I Became a Quant: Insights from 25 of Wall Street’s Elite The Big Short: Inside the Doomsday Machine The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It Nerds on Wall Street: Math, Machines and Wired Markets Physicists on Wall Street and Other Essays on Science and Society The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals Starting Your Career as a Wall Street Quant: A Practical, No-BS Guide to Getting a Job in Quantitative Finance and Launching a Lucrative Career BOOKS FOR QUANT INTERVIEWS Heard on The Street: Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews by Timothy Crack Quant Job Interview Questions And Answers by Mark Joshi Frequently Asked Questions in Quantitative Finance by Paul Wilmott A Practical Guide To Quantitative Finance Interviews by Xinfeng Zhou Basic Black-Scholes: Option Pricing and Trading by Timothy Crack Fifty Challenging Problems in Probability with Solutions by Frederick Mosteller Vault Guide to Advanced Finance Quantitative Interviews GOOD BOOKS TO READ BEFORE STARTING MFE PROGRAM A Primer for the Mathematics of Financial Engineering (+ Solutions Manual ) by Dan Stefanica An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Second Edition by Salih Neftci Options, Futures, and Other Derivatives with Derivagem CD (7th Edition) by John Hull Paul Wilmott on Quantitative Finance 3 Volume Set (2nd Edition) by Paul Wilmott Principles of Financial Engineering, Second Edition by Salih Neftci Elementary Stochastic Calculus With Finance in View by Thomas Mikosch The Concepts and Practice of Mathematical Finance by Mark Joshi Financial Options: From Theory to Practice by Stephen Figlewski Financial Calculus : An Introduction to Derivative Pricing by Martin Baxter A Course in Financial Calculus by Etheridge Alison The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction by Paul Wilmott Frequently Asked Questions in Quantitative Finance by Paul Wilmott Derivatives Markets by Robert L. McDonald An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics by Robert Buchanan PROGRAMMING C++ (ordered by level of difficulty) Problem Solving with C++, 7th Edition by Walter Savitch C++ How to Program (7th Edition) by Harvey Deitel Absolute C++ (4th Edition) by Walter Savitch Thinking in C++: Introduction to Standard C++, Volume One by Bruce Eckel Thinking in C++: Practical Programming, Volume Two by Bruce Eckel The C++ Programming Language: Special Edition by Bjarne Stroustrup (C++ inventor) Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs by Scot Myers C++ Primer (4th Edition) by Stanley Lippman C++ Design Patterns and Derivatives Pricing (2nd edition) by Mark Joshi Financial Instrument Pricing Using C++ by Daniel Duffy C# (ordered by level of difficulty) C# 2010 for Programmers (4th Edition) Computational Finance Using C and C# by George Levy C# in Depth, Second Edition by Jon Skeet F# (ordered by level of difficulty) Programming F#: An introduction to functional language by Chris Smith F# for Scientists by Jon Harrops (Microsoft Researcher) Real World Functional Programming: With Examples in F# and C# Expert F# 2.0 by Don Syme Beginning F# by Robert Pickering Matlab (ordered by level of difficulty) Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction (Statistics in Practice)
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分享 考2013年上财金融工程的进
zhoufeng1122 2013-2-25 17:37
我2013考的上财金融工程 分数出来了 好纠结 政治70 英语70 数学123 专业课115 不知道能不能进复试 不知道今年分数线是多少 大家来晒晒分啊。。。
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分享 金融工程的学习
taizhoucaoyang 2012-11-30 22:41
在学习的过程中,见证一个个一夜暴富、一夜暴跌的故事,感觉做衍生产品的人心脏要够坚强,亏个几十万,要平静、平静、再平静。
个人分类: 学习|15 次阅读|0 个评论
分享 金融工程专业介绍
120913313 2012-11-23 00:38
金融工程专业介绍 在中国,金融工程作为20世纪90年代金融领域的新兴学科,受到了广泛的关注。   其本质是利用各种衍生金融工具,如期权,期货,以及互换等,对金融领域中的各种风险进行管理。   在中国,金融工程刚刚起步,现在有很少的一部分大学才设有金融工程这个专业。   但是金融工程这个专业很有发展前景,美国的金融工程已经成了一个比较完整的体系。   (一) 金融工程专业的申请形势介绍及相关专业的横向比较    1. 专业与专业间的横向比较:   金融工程专业没有纯理科的专业(数学,物理,化学,生物等等)容易申请得到奖学金。因为美国的院校不给国际学生设立全额奖学金。 但是金融工程这个专业申请得到小奖和半奖还是可以的。 金融工程是用数学作为工具来解决金融的问题,最为一个新兴的学科,他的发展前景很大。   有的美国大学把金融工程这个专业设立在商学院里,但是金融工程这个专业和商学院的其他专业相比,更加看重数学的功底。有的美国大学把金融数学(即金融工程)设立在数学学院里,但是金融数学和数学学院的其他专业 相比,又多了金融学这个部分。   2. 金融工程专业与相近专业的比较:   金融工程和它相近的学科:经济学,金融学,投资学相比,更加看重数学的功底。 在大多数的美国大学,都把金融工程设置在商学院里,但是大多数学校都需要GRE或者GMAT成绩。金融工程这个专业的录取比较看重的是你的数学成绩,数学功底和你对这个专业的看法和了解。如果你是数学专业的申请这个专业来说,会在数学上有一定的优势。如果你的GRE, TOEFL 成绩很好,那么你可以申请得到很好的学校。但是也不是说:如果你的数学成绩不是很好,就没有办法申请得到好的学校,只是说:我们从另一个方面来弥补他,从你的优势来掩盖他。通常对于中国的学生来说,数学成绩都很好,所以你对这个专业的见解和认识是很重要的。而对于商学院的其他专业来说,这些专业对数学的要求不是很高,大多数的专业需要的是GMAT 成绩。在奖学金上,获得几率和金融工程差不多,主要要看学校的设置和客户的背景。 其实金融工程这个专业相对与其他的专业来说,竞争还是激烈的。
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