模型说明: GDP 表示台湾历年实际 GDP , du 为虚拟变量,当时间 t= 突变时间时, du=1 ;否则 du=0 ; T 表示时间( 1952 年取值为 1 ), du*T^k 表示施加干扰后序列变化趋势的改变;μ为误差项,代表 GDP 序列的随机因素和外部冲击。 此模型通过时间 T 将 GDP 时间序列的时间趋势项分离出来,如果参数β显著,则模型存在结构突变。 首先,对台湾 GDP 序列进行单位根检验,结果如图;结果表明 GDP 存在单位根;进而检验 GDP 一阶差分的平稳性,结果表明 GDP 一阶差分是平稳的,即 GDP 为 I ( 1 )序列。