为什么计算浮动利率债券的价值的时候只是贴现了第1期现金流和本金？ [推广有奖]

11楼

冻的够呛 发表于 2018-4-22 17:39:45 |只看作者 |坛友微信交流群

chfluck 发表于 2011-2-27 16:50
我就是在INTEREST RATE SWAP里面遇到这个问题。没明白您说的后面每期的COUPON RATE都会调整等于YIE ...

第一个问题:浮动利率债券的利息是依线性方式依照上一个付息时点（本期期初）所确定的本期利率来计算利息的，本期的利息偿付是在期末，且期末时的时点利率显然与期初不同，即按期初利率计息,按期末利率折现. 怎么会得出“浮动利率债券的价格在付息日当天等于其面值”的结论呢

12楼

托里拆利真空 发表于 2019-2-28 21:14:29 |只看作者 |坛友微信交流群

同一个问题！！哭泣

13楼

托里拆利真空 发表于 2019-2-28 21:14:49 |只看作者 |坛友微信交流群

2019年了～作者明白了吗？？

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