[url=http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.htmlhttp://dss.princeton.edu/online_ ... ata/eventstudy.html]http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.htmlhttp://dss.princeton.edu/online_ ... ata/eventstudy.html[/url]
在学这个材料的方法做事件研究法
感觉一下的命令是有问题的,首先,因为牵扯到同一个公司可能有两个不同的事件发生日(即有两个事件发生),因此红字部分应该用group_id来代替,其次,蓝字部分会导致事件日非交易日的情况(比如事件日在周末)
我的问题是,对蓝字命令如何修改使之包括事件日非交易日的情况?
多谢~~
For number of trading days:
sort company_id date by company_id: gen datenum=_n
by company_id: gen target=datenum if date==event_date
egen td=min(target), by(company_id)
drop target
gen dif=datenum-td