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楼主: 蒋科学
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[MATLAB] Matlab实现非线性格兰杰因果关系检验   [推广有奖]

=_=阿穆 发表于 2017-9-6 23:22:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
体重4 发表于 2017-9-6 17:45
请问,p_HJ T_HJ 是根据 Hiemstra and Jones(1994)得出的? p_T2 T_T2 是Bekiros and Disks(2008)经过修改 ...
是,我在文中已经说过一次。

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体重4 发表于 2017-9-7 08:33:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
=_=阿穆 发表于 2017-9-6 23:22
是,我在文中已经说过一次。
非常感谢,我想追问一下,您是否知道如何修改epsion 的数据,将其改为1呢?
再次感谢!

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xxmstudy 发表于 2017-10-10 11:12:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
额,费了半天的劲,攒够了币,兴冲冲的下载了,结果不会用

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疏萤出暗草1 学生认证  发表于 2017-11-9 20:33:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
=_=阿穆 发表于 2017-4-3 17:31
这个程序我已经完全看懂了,现在把几个有疑问的地方说明一下,供大家使用:
1、该程序是否是最新的Diks, C ...
关于您说的“《基于非线性Granger因果检验的股市间联动关系研究_潘越 》所述,如果严平稳的原序列存在线性关系,就需要进行BDS检验,确认非线性关系,再建立VAR模型,提取残差,对残差序列进行非线性格兰杰因果检验。”个人看了潘越的论文将这一过程理解为先建立VAR模型,提取残差以消除线性关系,对残差进行BDS检验,若BDS检验表明存在非线性关系,再对残差进行非线性格兰杰,请问这样理解对么?

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=_=阿穆 发表于 2017-11-10 12:07:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
疏萤出暗草1 发表于 2017-11-9 20:33
关于您说的“《基于非线性Granger因果检验的股市间联动关系研究_潘越 》所述,如果严平稳的原序列存在线性 ...
原序列不存在线性关系,可用BDS检验是否存在非线性关系。
我问过导师,没必要对残差进行非线性关系的检验,直接对平稳原序列BDS检验即可。
潘越的论文大部分是翻译英文原文的,而且有个公式还翻译错了,这个方法还是建议去看英文文献。

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疏萤出暗草1 学生认证  发表于 2017-11-10 16:36:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
=_=阿穆 发表于 2017-11-10 12:07
原序列不存在线性关系,可用BDS检验是否存在非线性关系。
我问过导师,没必要对残差进行非线性关系的检验 ...
O(∩_∩)O好的,谢谢解答~~

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zbhbale 发表于 2017-11-24 17:55:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

how can I apply it?? who can tell me the detailed steps?? really appreciate!

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coco8327 发表于 2017-11-30 15:59:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
求问:两个时间序列的行数是一样的,但是中间空缺值的数目不一样,做检验的时候,显示两个时间序列的长度不一样,要怎么处理呢?感谢!急求!

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juliewong 在职认证  发表于 2018-2-25 13:12:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢楼主分享

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juliewong 在职认证  发表于 2018-3-17 18:21:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
LiuRuijin 发表于 2017-8-19 18:47
请在这个贴中找,已经上传了。
哪一页,30多页了。

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