本人平时使用MCMC方法时主要还是先推导公式,然后利用Matlab或是R等语言写代码。前段时间发现其实WinBugs这个软件还是蛮强大的。对于金融计量里的一些模型而言,把模型写出来、数据输入、参数赋初值,就可以运行程序了,至于参数具体的后验分布形式就不用管了,交给WinBUGS去运行就好了。当然,各有利弊,相互参照吧!
这个小总结主要是初步的,适合于我这样的WinBugs菜鸟,高手就不用看了。
1.下载安装
可以到
http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/contents.shtml
上面去下载进行安装,最新的版本是WinBUGS1.4系列。论坛里也有,可以找找看。
2.Encode Document
安装好后是educational版本,有些功能是不能用的,需要进行类似打补丁的操作,在上面所说的网址上key的文件,下载后的名字叫WinBUGS14_immortality_key.txt,打开这个文件后,有如何进行解码的具体操作,按照说明几步就下来了。
3.试运行一个程序
在bison0927发的一个帖子里有如何进行操作的一个小例子,PDF文档是操作的步骤,txt文档是具体的代码,用WinBUGS打开时文档类型选择text就可以。具体的下载地址是:
http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=491949&page=1#pid2960346
运行模型的每一个步骤时要相应的选中关键字,如选中Model,list等,否则报错。
4.推荐一本好书
《Bayesian Modeling Using WinBUGS》,论坛里有,感兴趣的自己去搜一下就好了。
论坛里热心人很多,宝贵的资料到处有。祝大家好运!