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楼主: 582640853
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[资料] 关于GARCH模型的方差方程中引入虚拟变量的问题,在Eiews中具体如何操作? [推广有奖]

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582640853 发表于 2011-5-8 20:40:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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正赶着写论文,其中用到GARCH模型,模型中需要引入虚拟变量,就是以股指期货推出的时间为界,之前为0,推出之后为1。但是在进行模型建立的时候,不知道该怎么把那个虚拟变量放到方差方程里?谢谢各位指教!
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 Eiews GARCH 虚拟变量 股指期货 模型 如何 论文

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582640853 发表于 2011-5-8 20:40:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
哎呀,标题都写错了,是eviews

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582640853 发表于 2011-5-9 18:02:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
拜托高人来回答下嘛,万谢啊!!!!

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582640853 发表于 2011-5-10 09:37:14 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
哎,怎么这么冷清

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582640853 发表于 2011-7-9 21:57:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
哎呀妈呀,过了这么久都没人来回答,我自己回答好了。
Eviews 6.0 Equation页面里有个variance项,可以在方差方程中引入外生变量。

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strong-bean 发表于 2011-7-22 03:42:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
那请问版主怎么引入一个tgarch的项呢? 我现在也只是知道怎么引入一个其他变量···

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董祥桥 发表于 2011-10-28 17:23:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这种方法不行的。
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董祥桥 发表于 2011-10-28 17:23:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
在variance中输入虚拟变量的时候显示没定义啊?!请楼主解答一下
经济数学

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daisyzlw 发表于 2011-11-21 20:09:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
strong-bean 发表于 2011-7-22 03:42
那请问版主怎么引入一个tgarch的项呢? 我现在也只是知道怎么引入一个其他变量···
arch菜单里面有个treshold选项

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fly-ever 发表于 2011-12-20 14:55:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
唉,,我也是同样的一个问题!1找不到人解决呀,!!
硕博论坛(www.shuobow.com),希望各位研究生支持!

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