求助：如何计算非系统风险？

我想计算1000多支股票某一年度的非系统风险，打算用该年份内股票i的日回报率与日市场回报率回归，所得残差的标准差即为非系统风险。如下式：

ri=αi+β*rm+εi

式中，rm为市场收益率，ri为股票i的收益率。

请问一下，如何批量计算呢？总不能一家公司一家公司去回归吧。请尽量详细一些，非常感谢。

可以使用STATA的forvalues foreach命令实现

顶起来，希望好心的朋友解答~~

先算系统风险=协方差系数*方差的平方 再开方  然后用方差减系统风险

谢谢各位，学习了

wj1846 发表于 2013-10-17 21:17
先算系统风险=协方差系数*方差的平方 再开方  然后用方差减系统风险

您好，求助！最近一个论文需要计算企业每年的非系统风险，您能够把计算 非系统风险的过程说的详细点吗？感谢了！

═魂斷藍夢— 发表于 2016-12-1 11:14
您好，求助！最近一个论文需要计算企业每年的非系统风险，您能够把计算 非系统风险的过程说的详细点吗？感 ...

想问一下老哥，你的问题最后是如何解决的