自己写的markov regime switching DCC model

请问是几组数据？运行效果怎样？

不是80论坛币么？
怎么涨价了？

rcjrn 发表于 2011-5-31 19:28
不好意思，定价贵了。怎么能改便宜点呢？
我写的dcc model 里面有一个sample data，是4*500的矩阵，所以矩 ...

我试了一下你的程序 但是没有注释很难读懂啊 那个msdccestimation应该怎么运行？他总是提醒
??? Error using ==> optimset
Unrecognized parameter name 'algorithm'.
应该怎么处理？
请教

我没有那么多论坛币，但是我又很想要这个程序，麻烦买了的好心人给我发个吧，我的邮箱是602313024@qq.com  ，我会非常感谢你的。希望好心人给发个。
非常感谢你！
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hexw529 发表于 2011-6-2 18:55
从别人那借了个账号，花了100个大洋，买了你的markov regime switching DCC model  程序，不知运行效果怎样 ...

我没有那么多论坛币，但是我又很想要这个程序，可不可以发个给我啊，我的邮箱是602313024@qq.com  ，我会非常感谢你的。非常感谢！ 非常感谢！ 非常感谢！

楼主啊，谢谢你的热心分享，相信这是一个很高质量的程序：

能否详细写一下对于其他人的帮助文件呢？

比如程序是否运行成功过，然后就是贴一下程序运行的指导啊，多写一些解释

谢谢楼主啦

请教楼主：楼主，谢谢你的分享

有几个问题想请教一下哈
1. 程序在运行过程中，不断出现一下的warnning（我自己在编写多元GARCH时也常碰到这样的问题，不知道是哪里出了问题，因为在 likelihood function 中 H^(-1) 总是显示badly scaled，H^(-1)这个问题怎么解决呢？ 如何解决——不解决的话就会造成estimated parameter非常异常）
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be
inaccurate. RCOND = 3.063754e-018.
> In msdcc at 55
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\shared\optimlib\finDiffEvalAndChkErr.p>finDiffEvalAndChkErr at 26
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\shared\optimlib\finitedifferences.p>finitedifferences at 128
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\optim\optim\private\computeFinDiffGradAndJac.p>computeFinDiffGradAndJac at 28
  In D:\Study Programs\MATLAB\MATLAB Operating Files\toolbox\optim\optim\sqpLineSearch.p>sqpLineSearch at 336
  In fmincon at 851
  In msdccestimation at 7

2. 由于出现了第一个问题，随之带来的结果就是：parameter很可能有异常值：
一下是程序估计出来的parameter：（似乎已经异常了……）；
0.196571907952409
0
0.999999282570249
7.17429750986167e-07
0.0121132803765782
7.02013010668382e-14


2.se 矩阵出现了虚数：
0.00000000000000 + 721.599323900915i        0.00000000000000 + 0.114146775207096i        4.31484417221677 + 0.00000000000000i        0.00000000000000 + 4.16432371463669i        440.525419284078 + 0.00000000000000i        0.00240198810424009 + 0.00000000000000i
0.00000000000000 + 0.114146775207096i        0.321306936141177 + 0.00000000000000i        0.00000000000000 + 0.000164638216033689i        0.000274170553608865 + 0.00000000000000i        0.0701491070993699 + 0.00000000000000i        4.66157842436804e-07 + 0.00000000000000i
4.31484417221677 + 0.00000000000000i        0.00000000000000 + 0.000164638216033689i        0.00000000000000 + 0.0258007174273446i        0.0249006667894949 + 0.00000000000000i        0.00000000000000 + 2.63414677800765i        0.00000000000000 + 1.43628243825876e-05i
0.00000000000000 + 4.16432371463669i        0.000274170553608865 + 0.00000000000000i        0.0249006667894949 + 0.00000000000000i        0.00000000000000 + 0.0240320134608320i        2.54225632660513 + 0.00000000000000i        1.38617868500663e-05 + 0.00000000000000i
440.525419284078 + 0.00000000000000i        0.0701491070993699 + 0.00000000000000i        0.00000000000000 + 2.63414677800765i        2.54225632660513 + 0.00000000000000i        0.00000000000000 + 268.934072502996i        0.00000000000000 + 0.00146637722612151i
0.00240198810424009 + 0.00000000000000i        4.66157842436804e-07 + 0.00000000000000i        0.00000000000000 + 1.43628243825876e-05i        1.38617868500663e-05 + 0.00000000000000i        0.00000000000000 + 0.00146637722612151i        0.00000000000000 + 7.99549920441010e-09i

将之以勤 发表于 2013-8-28 23:48
请教楼主：楼主，谢谢你的分享

有几个问题想请教一下哈

可以检查数据的平稳性以及，如果是海瑟阵，数值求导中步长的选择也会有问题。一般是数据造成的。

it is too expensive!!!