怎么做面板数据的分位数回归啊！急急急

求教各位大侠们，怎么做面板数据的分位数回归啊？我看一些论文上自己说是用Eviews6.0做的，但不知道怎么做。还有stata可以做，更不知道怎么做。

stata的实现命令：
xtset section time
xi:qreg depvar indepvar i.time，quantile(0.25)
eviews是可以操作，但是那个结果好像是不对的，体现不出面板的性质。
现在还有个问题，做了面板数据的分位数回归以后，怎么解释呢？比如说是做的个体固定效应的分位数回归，这个时候系数怎么解释呢？跟一般的时序的或者截面的分位数回归有什么区别？
是不是反映的在考虑个体差异的情况下，在y的不同水平下，x的影响分别是多少？
论坛里面关于分位数回归的系数也有讨论。

我可以有你的qq吗，我的303984584

我也想知道哈

你好！已加你qq。 3# tongyongxia

看看手册就明白了

这个，解决了吗？

已阅！                    

yangyejun 发表于 2011-7-3 10:30
stata的实现命令：
xtset section time
xi:qreg depvar indepvar i.time，quantile(0.25)

请问，您的这个是面板数据的分位数回归吗？貌似不是哦。请指点。

手册没有提到面板数据吧