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楼主: 86266
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滞后期选择，求高手赐教？！急！ [推广有奖]

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86266 发表于 2011-7-7 14:31:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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请问VAR模型和格兰杰和JJ检验的滞后期是不是都要一样啊？是不是都要用lag length确定的最佳滞后期？
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关键词：滞后期选择 滞后期 求高手 length VAR模型 选择 高手 滞后期 赐教

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liumingpzh0325 发表于2楼  查看完整内容

最简便的方法是根据AIC和SC大小选择滞后模型，从而判定滞后阶数。

本帖被以下文库推荐

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liumingpzh0325 发表于 2011-7-7 16:42:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
最简便的方法是根据AIC和SC大小选择滞后模型，从而判定滞后阶数。
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
我的素质低 + 10 精彩帖子

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86266 发表于 2011-7-7 21:07:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
2# liumingpzh0325
三个都根据AIC准则来吗？

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crystal8832 学生认证  发表于 2015-1-23 19:17:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
协整的滞后阶数是最优滞后阶数-1

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