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楼主: tekuai5602
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[资料] 关于做状态空间模型(卡尔曼滤波)的一点启发   [推广有奖]

zj126621 发表于 2014-8-24 21:31:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
最后还是靠经验

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zj126621 发表于 2014-8-24 21:32:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
最后还是靠经验

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初始值怎么赋的,求大侠指点。

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结论很理想的标准有哪些,高的书也没指明。

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wqywswws 学生认证  发表于 2015-2-10 19:07:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主~我在写论文里面需要用到卡尔曼滤波,数据和模型我都已经做好了~但是····我完全不会用这个软件~  不知道可不可以帮忙·····跪谢!

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iceapple2009 发表于 2015-2-15 20:31:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
好的,学习了。

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johnstill 发表于 2015-2-23 13:45:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
看了贵帖用到到“启发”两字,我也送你两个字——“idiot”。理由有二:一是关于状态空间模型中超参数初始值用ls回归来确定,这是其一,这么说吧,如果你测量方程中没有lnfer、lne、lnex等观测变量,即lnaecm=c(1)+sv1+sv2+sv3+[var=exp(c(2))],你又如何估计sv1、sv2和sv3类?可见并不是这么简单来设定超参数的初始值的;二是用eviews估计你所谓的模型蛮成功,这是其二,状态空间模型估计何谓成功,难道是eviews估计出了结果,eviews中的参数结果显著就是成功,可见你根本不懂其中算法,这是因为你初始值设定得好,所以有了结果,初始值再一微调,唉,结果就理想了!你说我说错了没有。eviews中最优化的算法是有问题的,国外学者根本就不用eviews做状态空间模型,大都自己编程解决!至于经典的最优化算法来估计模型中的超参数我就不多说了,google可以一大堆!就说这么一些吧!

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ysdms 发表于 2015-6-15 21:25:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢楼主分享,帮了大忙了

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给楼主点赞!解救人民于水火呀!

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qq87257410 发表于 2016-1-7 18:27:16 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
johnstill 发表于 2015-2-23 13:45
看了贵帖用到到“启发”两字,我也送你两个字——“idiot”。理由有二:一是关于状态空间模型中超参数初始值 ...
说得不错,看到你的微调两个字,会心的笑了。。

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