看了贵帖用到到“启发”两字,我也送你两个字——“idiot”。理由有二:一是关于状态空间模型中超参数初始值用ls回归来确定,这是其一,这么说吧,如果你测量方程中没有lnfer、lne、lnex等观测变量,即lnaecm=c(1)+sv1+sv2+sv3+[var=exp(c(2))],你又如何估计sv1、sv2和sv3类?可见并不是这么简单来设定超参数的初始值的;二是用eviews估计你所谓的模型蛮成功,这是其二,状态空间模型估计何谓成功,难道是eviews估计出了结果,eviews中的参数结果显著就是成功,可见你根本不懂其中算法,这是因为你初始值设定得好,所以有了结果,初始值再一微调,唉,结果就理想了!你说我说错了没有。eviews中最优化的算法是有问题的,国外学者根本就不用eviews做状态空间模型,大都自己编程解决!至于经典的最优化算法来估计模型中的超参数我就不多说了,google可以一大堆!就说这么一些吧!
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