楼主: strong1203
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GARCH模型如何计算公司股权市值波动率？ [推广有奖]

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strong1203 发表于 2006-10-21 16:45:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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如题，如何利用GARCH模型计算上市公司股权市场价值未来一年的波动率，股权市场价值波动率与股票收益率波动率有什么不同？希望得到高手指点。
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 波动率 GARCH 模型 股权 市值

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沙发
8083830 发表于 2009-12-28 09:47:26 |只看作者 |坛友微信交流群
GARCH模型做好后，你先估计每日的波动率，然后估计年波动率

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藤椅
planebus 发表于 2009-12-31 00:20:57 |只看作者 |坛友微信交流群
我也是在研究Garch,如果你是不知道如何估计话
你可以用Matlab中里面有方法和函数可以直接调用,然后估计出波动

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