怎样使用matlab计算structural VAR 模型及其脉冲反映函数

denkoushi 发表于 2011-8-1 20:49
试了，还是不行。真奇怪了。

按地址下载工具箱后，再按帖子方法set路径即可

我下了，然后打开svar_d.m点击运行，就出现了未定义的函数，nlag.

denkoushi 发表于 2011-8-1 21:36
我下了，然后打开svar_d.m点击运行，就出现了未定义的函数，nlag.

把完整错误提示发上来，我这里运行没有问题哦

我的matlab时日语的。意思就是这个意思。

未定义的函数，mlag(double )
error yare at 66
xlag=mlag(y,nlag);


error svar_d at 15
results=vare(y,nlag);

ywh19860616 发表于 2011-8-1 20:22
下载解压后，打开matlab软件，然后可以通过file--------set path Add with sbufolder，选定你的文件夹，然后 ...

你有MSN吗？

rni =

     0

The model is just identified
Convergence achieved after 11 iterations

a =

    1.0000         0         0         0         0
   -0.3485    1.0000         0         0         0
   -0.1636   -1.3082    1.0000         0         0
   -0.2350   -0.1401   -0.0279    1.0000         0
    0.0074   -0.8948   -0.0896   -0.0567    1.0000


b =

    3.7397         0         0         0         0
         0    1.4019         0         0         0
         0         0    4.9874         0         0
         0         0         0    3.5386         0
         0         0         0         0    3.1219


a_se =

         0         0         0         0         0
    0.0022         0         0         0         0
    0.0106    0.0208         0         0         0
    0.0076    0.0157    0.0041         0         0
    0.0068    0.0139    0.0037    0.0052         0


b_se =

    0.0155         0         0         0         0
         0    0.0058         0         0         0
         0         0    0.0206         0         0
         0         0         0    0.0146         0
         0         0         0         0    0.0129

一开始就看到你的结果了。运行得很好。可是我的电脑为什么不可以呢。真奇怪了。

***** Vector Autoregressive Model *****
Dependent Variable =    illinois      
R-squared     =    0.9942
Rbar-squared  =    0.9936
sige          =   14.1354
Q-statistic   =    0.3897
Nobs, Nvars   =    171,    17
******************************************************************
Variable                 Coefficient      t-statistic    t-probability
illinois       lag1         1.115508        10.425844         0.000000
illinois       lag2        -0.142303        -1.351897         0.178391
indiana        lag1         0.458285         1.933247         0.055040
indiana        lag2        -0.564095        -2.512342         0.013023
kentucky       lag1         0.050127         0.825934         0.410119
kentucky       lag2        -0.028382        -0.497950         0.619229
michigan       lag1        -0.036735        -0.451981         0.651918
michigan       lag2        -0.023344        -0.305476         0.760416
ohio           lag1        -0.211511        -1.947581         0.053284
ohio           lag2         0.247158         2.323324         0.021470
pennsylvania   lag1         0.213858         3.642153         0.000369
pennsylvania   lag2        -0.160180        -2.735375         0.006963
tennessee      lag1         0.172710         0.774973         0.439544
tennessee      lag2        -0.305168        -1.351918         0.178384
west virginia  lag1        -0.057802        -2.245027         0.026191
west virginia  lag2         0.025979         1.019486         0.309571
constant                    9.118858         2.076484         0.039511

****** Granger Causality Tests *******
Variable               F-value      Probability
illinois            395.453384         0.000000
indiana               3.325473         0.038555
kentucky              0.446651         0.640593
michigan              0.673960         0.511183
ohio                  2.981984         0.053628
pennsylvania          6.638329         0.001716
tennessee             0.982283         0.376789
west virginia         3.046686         0.050390


Dependent Variable =    indiana      
R-squared     =    0.9813
Rbar-squared  =    0.9794
sige          =    3.8785
Q-statistic   =    0.3640
Nobs, Nvars   =    171,    17
******************************************************************
Variable                 Coefficient      t-statistic    t-probability
illinois       lag1         0.159280         2.841990         0.005091
illinois       lag2        -0.146823        -2.662855         0.008571
indiana        lag1         0.811927         6.538693         0.000000
indiana        lag2        -0.111470        -0.947780         0.344726
kentucky       lag1         0.066624         2.095693         0.037745
kentucky       lag2        -0.040600        -1.359860         0.175862
michigan       lag1         0.033431         0.785251         0.433513
michigan       lag2        -0.031796        -0.794312         0.428236
ohio           lag1        -0.052684        -0.926113         0.355837
ohio           lag2         0.093004         1.669005         0.097148
pennsylvania   lag1         0.072833         2.368002         0.019126
pennsylvania   lag2        -0.071623        -2.334973         0.020836
tennessee      lag1         0.072318         0.619498         0.536504
tennessee      lag2        -0.122989        -1.040157         0.299897
west virginia  lag1        -0.023908        -1.772698         0.078256
west virginia  lag2         0.022276         1.668830         0.097183
constant                    8.146480         3.541441         0.000527

****** Granger Causality Tests *******
Variable               F-value      Probability
illinois              4.041221         0.019473
indiana              72.420179         0.000000
kentucky              2.664323         0.072856
michigan              0.349299         0.705739
ohio                  3.355607         0.037458
pennsylvania          3.195315         0.043683
tennessee             0.572046         0.565564
west virginia         1.698890         0.186296


Dependent Variable =    kentucky      
R-squared     =    0.9947
Rbar-squared  =    0.9941
sige          =   33.7802
Q-statistic   =    1.3145
Nobs, Nvars   =    171,    17
******************************************************************
Variable                 Coefficient      t-statistic    t-probability
illinois       lag1         0.384672         2.325689         0.021340
illinois       lag2        -0.222395        -1.366715         0.173707
indiana        lag1        -0.013134        -0.035839         0.971457
indiana        lag2        -0.398268        -1.147425         0.252986
kentucky       lag1         1.034470        11.025935         0.000000
kentucky       lag2        -0.182820        -2.074859         0.039663
michigan       lag1        -0.023099        -0.183848         0.854375
michigan       lag2         0.176869         1.497187         0.136391
ohio           lag1        -0.066925        -0.398631         0.690717
ohio           lag2         0.148433         0.902583         0.368157
pennsylvania   lag1         0.294493         3.244373         0.001444
pennsylvania   lag2        -0.204037        -2.253924         0.025612
tennessee      lag1        -0.256757        -0.745271         0.457244
tennessee      lag2        -0.103491        -0.296577         0.767189
west virginia  lag1        -0.066254        -1.664601         0.098026
west virginia  lag2         0.080388         2.040666         0.042992
constant                   13.070577         1.925330         0.056031

****** Granger Causality Tests *******
Variable               F-value      Probability
illinois              5.969781         0.003184
indiana               3.074274         0.049071
kentucky            181.388324         0.000000
michigan              2.412633         0.092958
ohio                  1.363422         0.258854
pennsylvania          5.277900         0.006067
tennessee             1.128421         0.326204
west virginia         2.100405         0.125900


Dependent Variable =    michigan      
R-squared     =    0.8501
Rbar-squared  =    0.8346
sige          =   14.3761
Q-statistic   =    0.7236
Nobs, Nvars   =    171,    17
******************************************************************
Variable                 Coefficient      t-statistic    t-probability
illinois       lag1         0.188021         1.742525         0.083413
illinois       lag2        -0.116172        -1.094373         0.275500
indiana        lag1         0.282394         1.181243         0.239327
indiana        lag2        -0.546398        -2.413061         0.016994
kentucky       lag1         0.108978         1.780525         0.076962
kentucky       lag2        -0.071406        -1.242260         0.216029
michigan       lag1         0.681414         8.313519         0.000000
michigan       lag2         0.007472         0.096957         0.922887
ohio           lag1        -0.102660        -0.937342         0.350050
ohio           lag2         0.073349         0.683694         0.495196
pennsylvania   lag1         0.100707         1.700694         0.091019

我想问问你们的运行方式，点击svar_d.m，然后点击F5，是这样子吗？