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楼主: tongyongxia
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[问答] 单位根检验的形式(c,t,k)选择问题 [推广有奖]

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1.我做加工贸易出口自然对数系列的单位根检验时,如果选有截距和趋势项,则有单位根;如果选只有截距项,则没有单位根。查看图像有明显的截距和趋势。请问一下,我应该选那个结果啊?
2.是不是只要有一种形式认为没有单位根,就没有单位根啊?
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关键词:单位根检验 选择问题 加工贸易 自然对数 截距项 加工贸易

我最近的心得:单位根检验有三种选择(三种模型),检验顺序是从(C,T,K)开始,如果平稳则结束检验;如果不平稳,则检验(C,0,K),如果平稳则结束;如果不平稳,则检验(O,O,K),如果平稳则结束,如果不平稳则说明变量不平稳。换句话说,三种选择中第一种不平稳才进行第二种,第二种不平稳才进行第三种,因此,只要有一种平稳则平稳,如果三种都不平稳才不平稳。(我以前一直认为三种都平稳才平稳,只要有一种不平稳就不平稳,其实看进行三种形式平稳的先后顺序就不难理解了),希望你能理解。
不鸣则已,一鸣惊人;不飞则已,一飞冲天!

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为什么会是这样呢?只要有一种情况检验出平稳就平稳?

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正好用到

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yun_chow 发表于 2012-8-30 17:02:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
东宫宫主 发表于 2011-8-6 13:52
我最近的心得:单位根检验有三种选择(三种模型),检验顺序是从(C,T,K)开始,如果平稳则结束检验;如果不 ...
非常感谢

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谢谢

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haoyun010 发表于 2012-9-9 19:27:10 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
本人认为,检验(C, T,d)时,对是否有常数项、趋势项、以及滞后期的选择应正确。
没有过不了的桥

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niaorenxxx 发表于 2013-1-25 13:45:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
tongyongxia 发表于 2011-8-6 14:56
为什么会是这样呢?只要有一种情况检验出平稳就平稳?
adf检验功效低,很难得出现拒绝原假设的情况,只要出现了就说明这个序列平稳的连adf也忍不了了

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yue910721 在职认证  发表于 2013-4-14 10:08:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢!

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