楼主: jason_udu
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[原创博文] 请帮忙解析下面这段autoreg 过程的结果,谢谢!! [推广有奖]

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SAS 系统          2009年05月25日 星期一 上午12时00分00秒  27
                                             The AUTOREG Procedure
                                        Dependent Variable    residuals
                                                               Residual

                                       Ordinary Least Squares Estimates
                         SSE              193.942493    DFE                       2566
                         MSE                 0.07558    Root MSE               0.27492
                         SBC               662.29578    AIC                 656.445287
                         MAE              0.22082634    AICC                656.446846
                         MAPE                    100    Regress R-Square        0.0000
                         Durbin-Watson        0.0075    Total R-Square          0.0000

                                         Phillips-Perron Unit Root Test
                    Type            Lags           Rho    Pr < Rho           Tau    Pr < Tau
                    Zero Mean         10       -9.8621      0.0300       -2.2879      0.0220
                    Single Mean       10       -9.8619      0.1400       -2.2874      0.1770
                    Trend             10       -9.2115      0.4930       -2.0627      0.5670

                                                          Standard                 Approx
                      Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|
                      Intercept        1    3.224E-16     0.005426       0.00      1.0000
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关键词:autoreg Autor Auto Aut REG

沙发
bakoll 发表于 2015-4-30 21:57:36 |只看作者 |坛友微信交流群
第一个表为检验和信息量标准的拟合优度表,具体可在sasheip中搜索The AUTOREG Procedure
Goodness-of-fit Measures and Information Criteria 有每一个指标的具体公式,
第二个表The STATIONARITY= option provides Phillips-Perron, Phillips-Ouliaris, augmented Dickey-Fuller, Engle-Granger, KPSS, ERS, and NP tests.
第三个表为参数估计结果

本例dw可以看出存在某种程度正自相关,且模型拟合r方不好,参数估计p值竟然为1

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