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应要求，贴上OXMETRICS 包，可配合MS-VAR PACKAGE 使用 pgox.zip (13.25 MB)

2011-10-5 12:20:39 上传

oxmatrics 2.1

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关键词：OxMetrics oxmetric metrics Metric RICS

顶一个，楼主好人~~~~

你好，按照你的步骤，我已经装好了，我现在就是一菜鸟，不知道怎么用，找了好久都没有找到软件的使用说明，我连最初级的都不会，我现在要实现MS-VAR,真不知道何年何月才能做出来，我相信你肯定是高手，希望您帮帮我，简要的告诉我怎么实现操作。非常感谢！！万分感谢，我现在在赶论文，真的想快点掌握其如何实现MS-VAR。万分感谢！

哈哈!使用KROLZIG's MSVAR package

需要时光倒流,把时间调回2006.

画出的Regime probabilities图形倒是很漂亮.

安装,使用说明,及三个范例

参考MSVAR package,msvardoc.pdf

epoh 发表于 2011-10-12 09:18
哈哈!使用KROLZIG's MSVAR package需要时光倒流,把时间调回2006.画出的Regime probabilities图形倒是很漂亮 ...

Available for downloading through www.economics.ox.ac.uk/hendry/krolzig
epoh老师，您好！
       以上链接已经不能下载，epoh老师，您要是有以上包，能上传并详细介绍用法吗？
非常感谢！

哈哈!zhangtao兄对此模型也有兴趣

我先说明一下:

MSVAR for Ox,需要配合旧版的软件

GiveWin2 & oxpro340

且使用的时候,电脑时间,要调回2006以前 .

请先check你是否有这些软件

如果没有,请向楼主购买.

我们总该遵守原则,尊重楼主.哈哈!

%%%%%%%%

MSVAR package的确网站已不再提供

网上流传的可能比较不完全.

不知楼主提供的是否完整

应该要有

msvardoc.pdf

Msvar130.h

msvar130.oxo

HAMILTON.OX

HAMILTON2.OX

KROTO.OX

KROTO.xls

.....

.....

等17个文件.

如果有缺我再提供

以及说明如何使用

epoh 发表于 2011-10-12 16:06
哈哈!zhangtao兄对此模型也有兴趣我先说明一下:MSVAR for Ox,需要配合旧版的软件GiveWin2 & oxpro340且使用 ...

epoh老师，您好！
     楼主的软件我已经购买了，msvar包中只有Msvar130.h和msvar130.oxo两个文件，其他的没有，
软件齐全，而且能够安装成功。另外，我也不知道msvar130.oxo这个文件如何运行？
或者您发到我的邮箱，zhanghs021@163.com.
非常感谢！

1.请注意短信息

  请将文件放在正确路径:

  C:\Program Files\Ox\packages\MSVAR\HAMILTON.OX
                                                        \GNP82.xls
                                                        \msvar130.oxo
  ......
  ......
2.add MSVAR package in GiveWin2
  start GiveWin2:
    Modules \Start OxPAck
  in the OxPack window:
    Add/Remove PAckages\Browse\
    Go to  C:\Program Files\Ox\packages\msvar and choos msvar130.oxo
   "Package class name (case must match exactly): change Msvar130 to MSVAR
   you see MSVAR under Packeges
3. run HAMILTON.OX
   in GiveWin2 window
   open  C:\Program Files\...\HAMILTON.OX
   Modules \Start OxRun
   /************************
    ************************/

  Ox version 3.40 (Windows) (C) J.A. Doornik, 1994-2004
MSVAR (c) H-M Krolzig, 1996-2005, package version 1.32a, object created on  1-10-2003

---------- EM algorithm converged after 43 iterations ------------

EQ( 1) MSM(2)-AR(4) model of DUSGNP
       Estimation sample: 1952 (2) - 1984 (4)

no. obs. per eq. :        131    in the system :        131   
no. parameters   :          9    linear system :          6   
no. restrictions :          1
no. nuisance p.  :          2

log-likelihood   :  -181.4236    linear system :  -183.6692  

AIC criterion    :     2.9072    linear system :     2.8957
HQ  criterion    :     2.9875    linear system :     2.9492
SC  criterion    :     3.1048    linear system :     3.0274

LR linearity test:     4.4911    Chi(1) =[0.0341] *   Chi(3)=[0.2131]     DAVIES=[0.2131]     

---------- matrix of transition probabilities ------

          Regime 1  Regime 2
Regime 1    0.7620    0.2380
Regime 2    0.0986    0.9014

---------- regime properties ----------------------

              nObs     Prob.  Duration
Regime 1      38.5    0.2929      4.20
Regime 2      92.5    0.7071     10.14

---------- coefficients ----------------------------

                  Coef  StdError     t-val
Mean (Reg.1)   -0.3403    0.2441   -1.3940
Mean (Reg.2)    1.1727    0.1423    8.2395
DUSGNP_1        0.0108    0.0895    0.1203
DUSGNP_2       -0.0627    0.0811   -0.7731
DUSGNP_3       -0.2462    0.0859   -2.8669
DUSGNP_4       -0.2009    0.0867   -2.3170

Standard error      0.76987

---------------------------

这个例子MSM(2)-AR(4) model的结果

跟在winrats是接近的

MAXIMIZE - Estimation by BFGS
Convergence in    33 Iterations. Final criterion was  0.0000077 <=  0.0000100
Quarterly Data From 1952:02 To 1984:04
Usable Observations                       131
Function Value                      -181.2634

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
1.  MU(1)(1)                      1.163516284  0.074908621     15.53248  0.00000000
2.  MU(2)(1)                     -0.358817491  0.268297584     -1.33739  0.18109660
3.  PHI(1)(1,1)                   0.013485547  0.124157302      0.10862  0.91350658
4.  PHI(2)(1,1)                  -0.057524674  0.136019028     -0.42292  0.67235628
5.  PHI(3)(1,1)                  -0.246984366  0.110325418     -2.23869  0.02517612
6.  PHI(4)(1,1)                  -0.212921583  0.105591977     -2.01646  0.04375231
7.  SIGMA(1,1)                    0.591366786  0.106496665      5.55291  0.00000003
8.  P(1,1)                        0.904084488  0.037787519     23.92548  0.00000000
9.  P(1,2)                        0.245329958  0.094997335      2.58249  0.00980893

---------------

4.如果嫌调整时间不方便

  你也可以使用:

   MSVARlib Version 2.0 - For Gauss users
   MSVARlib is a new open source Gauss library to estimate Multivariate Markov-Switching
   regression Models in their most generic specification. These new programs are based
   upon the works of Hamilton (1994) and Krolzig (1998) and allow assessment of models
   with M states through classical optimization of the maximum likelihood method
     http://bellone.ensae.net/MSVARlib.html

epoh 发表于 2011-10-13 08:34
1.请注意短信息  请将文件放在正确路径:  C:\Program Files\Ox\packages\MSVAR\HAMILTON.OX
              ...

epoh老师，您好！
     这个例子MSM(2)-AR(4) model的结果

跟在winrats是接近的。学生我想问一下：这个模型在winrats中如何实现？
如何操作？
     在GiveWin2中运行：C:\Program Files\Ox\packages\MSVAR\KROTO.OX，以下结果您看是不是有问题？

Ox version 3.40 (Windows) (C) J.A. Doornik, 1994-2004
MSVAR (c) H-M Krolzig, 1996-2005, package version 1.32a, object created on 13-10-2006
---------- Initial regime classification given -----
It.  0         LogLik =  -135.4668         Pct.Change =100.0000
It.  1         LogLik =  -134.4186         Pct.Change =  0.7737
It.  2         LogLik =  -132.3710         Pct.Change =  1.5233
It.  3         LogLik =  -126.3198         Pct.Change =  4.5714
It.  4         LogLik =  -116.4020         Pct.Change =  7.8514 Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (1036): mle_msih
Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (1036): mle_msih
Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (1036): mle_msih
Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarFilter.ox (36): filter

It.  5         LogLik =  -301.8304         Pct.Change =-159.3001 Warning: choleski: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\hmk.ox (410): vechcholeskiblock
Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarCom.ox (428): GetErrors
Warning: choleski: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarCom.ox (428): GetErrors


---------- Error occured! EM algorithm was stopped after  6 iterations ------------
0
IsConverged=0

Standard errors:

*** Warning: Some transition probabilities are close to the border;
             Numerical stability endangered.

Warning: invertsym: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (308): fLogLik
Warning: choleski: decomposition failed
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (309): fLogLik
Runtime error: 'matrix[3][1] .* matrix[2][1]' bad operand
Runtime error occurred in fLogLik(321), call trace:
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (321): fLogLik
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (363): Covar
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (381): GetStdErr
C:\hmk\MSVAR\INCLUDE\MsvarEm.ox (411): StdErr
C:\Program Files\Ox\packages\MSVAR\KROTO.OX (40): main

http://129.3.20.41/eps/em/papers/0508/0508017.pdf
epoh老师，您好！这篇文章Classical Estimation of Multivariate Markov-Switching Models with MSVARlib,
下载下来后，打不开，不知您有吗？要是有，能传上来我看看吗？
非常感谢！