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楼主: rastila
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[经济学模型] DSGE模型讨论之一——对数线性化(Log-linearisation)   [推广有奖]

sideasideb 发表于 2011-12-16 15:05:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
太好了,正在为式子发愁,生怕求错了,谢谢!

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rastila 在职认证  发表于 2011-12-26 22:43:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
新传了一个修订后的note,已经修改了英语表达和一些细节。

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iooo 发表于 2011-12-27 12:37:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
简单问题复杂化了。  DSGE中,对数线性化本身没有什么技术含量,有技术含量的地方在含有预期的差分方程的求解上。楼主可以在后者上多写点东西。

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rastila 在职认证  发表于 2011-12-27 21:53:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
iooo 发表于 2011-12-27 12:37
简单问题复杂化了。  DSGE中,对数线性化本身没有什么技术含量,有技术含量的地方在含有预期的差分方程的求 ...
我第三个帖子就是你说的内容,以前就发过了。
https://bbs.pinggu.org/thread-1246135-1-1.html
但是当时写的不全面,有很多动态系统的内容我没有写出来。现在正在抽时间写一个关于包括微分,差分方程组一起的关于线形和非线性方程组的note。

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wq37 发表于 2011-12-28 10:14:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
支持一下

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combing 发表于 2012-1-1 00:37:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢!

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rabbitfxzx 发表于 2012-1-3 15:31:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主您好,首先很感谢您分享这些材料。我正在阅读这些材料,有两个建议想跟楼主交流一下:第一个,是这份文件中,我觉得对uhlig方法的介绍我没怎么看懂,是不是对数线性化过程中,套用那几个uhlig给出的等式?楼主可以尝试对比一下几种方法,把每种方法的特色说出来。事实上我个人比较习惯使用全微分法,那有没有什么情况,全微分法不能用,不好用的呢?第二个,是您之前发的一个介绍新古典模型中对动态规划的介绍,在您讲义的第三页。我认为t期的状态变量是k(t),而不是k(t+1),我看楼主后面计算也是把k(t)当状态变量的,但那个地方为什么写k(t+1)是状态变量?

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rastila 在职认证  发表于 2012-1-3 20:06:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
rabbitfxzx 发表于 2012-1-3 15:31
楼主您好,首先很感谢您分享这些材料。我正在阅读这些材料,有两个建议想跟楼主交流一下:第一个,是这份文 ...
谢谢你看得这么仔细,neoclassical model第3页状态变量的地方是我写错了,确实是k(t)。

关于对数线性化,在note里面已经写出来了他们特点了。但全微分我没有说出它的缺陷,全微分的方法是基于微积分的求导法则,很多时候就要用product rule,有时候是连着很多个变量相乘,这样用相应的求导法则一展开会变得很长。而且有时候出现分数和复合函数的时候,要配合chain rule, quotient rule和product rule一起用。这样的问题我遇到过,弄起来很麻烦,很容易错。

Uhlig的方法就是把前面几个重要步骤简化成了代入。这个方法不用求导,可以对付的函数类型比较多。

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rabbitfxzx 发表于 2012-1-4 05:57:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
rastila 发表于 2012-1-3 20:06
谢谢你看得这么仔细,neoclassical model第3页状态变量的地方是我写错了,确实是k(t)。

关于对数线性化 ...
好的,谢谢楼主回答~向楼主多多学习~

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combing 发表于 2012-1-11 18:31:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢!

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