宝书：风险管理与金融机构(原书第2版)：约翰·赫尔(John C.Hull) (作者) 中文版

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• 宝书：风险管理与金融机构(原书第2版)：约翰·赫尔(John C.Hull) (作者) 中文版
• 出版社: 机械工业出版社; 第1版 (2010年6月1日)
• 外文书名: Risk Management and Financial Institutions(2nd Edition)
• 平装: 394页
• 正文语种: 简体中文
  

内容简介《风险管理与金融机构(原书第2版)》侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《新巴塞尔协议》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
《风险管理与金融机构(原书第2版)》可作为高等院校金融相关专业的教材，也适用于金融交易和风险管理相关从业人员的参考用书。

编辑推荐《风险管理与金融机构(原书第2版)》是由机械工业出版社出版的。

媒体推荐对于中国金融业及其从业人士而言，未雨绸缪、居安思危，从近期全球金融业一系列的动荡事件中吸取教训，构建自身的防患长城和避险工具，无疑是一件必要且颇具紧迫感的事。《风险管理与金融机构》根植于北美发达国家金融业的土壤，伴随金融风暴的“欧风美雨”而来，为读者提供了一整套可供借鉴的“度量工具”和“前车之鉴”，可谓适逢其时。
　　——上海浦东发展银行监事会主席 刘海彬
约翰.赫尔教授被金融界称为金融衍生品教材的鼻祖，他的新著《风险管理与金融机构》第2版对触发美国次贷危机的信用产品进行了深入的剖析，并对最新的监管条例及动向进行了深刻的分析和预测。这本最新推出的《风险管理与金鼬机构》第2版中文版书籍可以让中国的金融从业人员加深对金融风险管理的认识，特别是在中国推出股指期货之后，对如何稳步有序地发展金融衍生品市场和提高资本市场创新能力等有相当的借鉴作用。
　　——中信集团公司副董事长兼总经理 常振明
金融危机所提供的最大的教训，也许本来就是一个最普通的常识，只不过好多人忘记了。对防范新的金融危机而言，ZF加强对衍生产品、自营交易、公司规模和评级机构的监管可能会有用，但这些无法取代第一道也是最基本的防线，即公司和金融机构自身的治理，尤其是风险管理。在全球竞争性的经济环境中，不承担风险的金融机构是无法生存的。多伦多大学赫尔教授关于金融机构风险管理的著作，集经典与前瞻、专业与常识于一身，一直是业界与学术界人士的首选。王勇博士在专业方面的严谨之上，更是一位成功的资深从业人士，对加拿大皇家银行在金融危机前后的上乘表现做出了直接的贡献。
　　——加拿大皇家银行资本市场副主席 庞晓东博士
《风险管理与金融机构》从理论到实践，从监管到业内实操，从大的金融市场到具体的金融产品，深入浅出地对金融领域的风险管理进行了清晰的论述，尤其对金融市场中风险的主要载体——金融产品、资产组合及其量化技术进行了详细的讲解。该书必将对我国金融业提升风险管理水平、资本市场的发展、推动新资本协议的实施起到积极的作用。
　　——招商银行总行实施新资本协议办公室副主任 李明强CFA、FRM、ClA

作者简介作者：（加拿大）约翰·赫尔（John C.Hull） 译者：（加拿大）王勇

第1章 导言
1.1 投资人的风险回报关系
1.2 有效边界
1.3 资本资产定价模型
1.4 套利定价理论
1.5 公司的风险及回报
1.6 金融机构的风险管理
1.7 小结
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第2章 银行
2.1 商业银行
2.2 小型商业银行的资本金要求
2.3 存款保险
2.4 投资银行业
2.5 证券交易
2.6 银行内部潜在的利益冲突
2.7 今天的大型银行
2.8 银行所面临的风险
2.9 小结
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第3章 保险公司和养老基金
3.1 人寿保险
3.2 年金
3.3 死亡率表
3.4 长寿风险和死亡风险
3.5 财产及伤害险
3.6 健康保险
3.7 道德风险以及逆向选择
3.8 再保险
3.9 资本金要求
3.10 保险公司面临的风险
3.11 监管条款
3.12 养老金计划
3.13 小结
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第4章 共同基金和对冲基金
4.1 共同基金
4.2 对冲基金
4.3 对冲基金的策略
4.4 对冲基金的收益
4.5 小结
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第5章 金融产品
5.1 市场
5.2 资产的长头寸和短头寸
5.3 衍生产品市场
5.4 最基本的衍生产品
5.5 保证金
5.6 非传统衍生产品
5.7 奇异期权和结构性产品
5.8 风险管理的挑战
5.9 小结
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第6章 交易员如何管理风险暴露
6.1 Delta
6.2 Gamma
6.3 Vega
6.4 Theta
6.5 Rho
6.6 希腊值的计算
6.7 泰勒级数展开
6.8 对冲的现实状况
6.9 奇异型产品对冲
6.10 情景分析
6.11 小结
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第7章 利率风险
7.1 净利息收入管理
7.2 伦敦银行同业拆借利率和互换利率
7.3 利率久期
7.4 曲率
7.5 推广
7.6 收益曲线的非平行移动
7.7 利率敏感性
7.8 主成分分析法
7.9 Gamma和Vega
7.10 小结
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第8章 风险价值度
8.1 VaR的定义
8.2 VaR计算例子
8.3 VaR与预期亏损
8.4 VaR和资本金
8.5 满足一致性条件的风险度量
8.6 VaR中的参数选择
8.7 边际VaR、递增VaR及成分VaR
8.8 回顾测试
8.9 小结
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第9章 波动率
9.1 波动率的定义
9.2 隐含波动率
9.3 采用历史数据来估算波动率
9.4 金融变量的每日变化量是否服从正态分布
9.5 监测日波动率
9.6 指数加权移动平均模型
9.7 GARCH(1，1)模型
9.8 模型选择
9.9 最大似然估计法
9.10 采用GARCH(1，1)模型来预测波动率
9.11 小结
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第10章 相关系数与Copula函数
10.1 相关系数的定义
10.2 监测相关系数
10.3 多元正态分布
10.4 Copula函数
10.5 将Copula函数应用于贷款组合
10.6 小结
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第11章 银行管理条约、《新巴塞尔协议》和偿付能力法案Ⅱ
11.1 对银行资本进行监管的原因
11.2 1988年之前
11.3 1988年《巴塞尔协议》
11.4 G30政策推荐
11.5 净额结算
11.6 1996年修正案
11.7 《新巴塞尔协议》
11.8 《新巴塞尔协议》中的信用风险资本金
11.9 《新巴塞尔协议》对操作风险的处理
11.10 第2支柱：监督审查过程
11.11 第3支柱：市场纪律
11.12 对《新巴塞尔协议》的改进
11.13 偿付能力法案Ⅱ
11.14 小结
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第12章 市场风险：历史模拟法
12.1 方法论
12.2 VaR的精确度
12.3 历史模拟法的推广
12.4 极值理论
12.5 极值理论的应用
12.6 小结
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第13章 市场风险：模型构建法
13.1 基本方法论
13.2 推广
13.3 相关性矩阵和协方差矩阵
13.4 对于利率变量的处理
13.5 线性模型的应用
13.6 线性模型与期权产品
13.7 二次模型
13.8 蒙特卡罗模拟
13.9 对非正态分布的假设
13.10 模型构建法与历史模拟法的比较
13.11 小结
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第14章 信用风险：估测违约概率
14.1 信用评级
14.2 历史违约概率
14.3 回收率
14.4 信用违约互换
14.5 信用溢差
14.6 由信用溢差来估算违约概率
14.7 违约概率的比较
14.8 利用股价来估计违约概率
14.9 小结
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第15章 信用风险损失和信用风险价值度
15.1 信用损失的估算
15.2 信用风险的缓解
15.3 信用风险价值度
15.4 Vasicek模型和默顿模型
15.5 Credit Risk Plus
15.6 Credit Metrics
15.7 小结
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第16章 资产抵押证券、债务抵押债券及2007年信用紧缩
16.1 美国住房市场
16.2 证券化
16.3 定价错误
16.4 避免将来的危机
16.5 合成CDO
16.6 小结
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第17章 情景分析和压力测试
17.1 产生分析情景
17.2 监管条例
17.3 如何应用结果
17.4 小结
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作业题

第18章 操作风险
18.1 什么是操作风险
18.2 计算操作风险监管资本金的方法
18.3 操作风险的分类
18.4 损失程度和损失频率
18.5 前瞻性方法
18.6 操作风险资本金的分配
18.7 应用幂律分布
18.8 保险
18.9 《萨班斯-奥克斯利法案》
18.10 小结
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第19章 流动性风险
19.1 交易流动性风险
19.2 融资流动性风险
19.3 流动性黑洞
19.4 小结
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作业题

第20章 模型风险
20.1 盯市计价
20.2 线性产品的模型
20.3 物理与金融
20.4 对标准产品如何应用定价模型
20.5 对冲
20.6 对于非标准产品的模型
20.7 模型在建立时存在的危险
20.8 检测模型中的问题
20.9 小结
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第21章 经济资本金与RAROC
21.1 经济资本金的定义
21.2 经济资本金的构成
21.3 损失分布的形状
21.4 风险的相对重要性
21.5 经济资本金的汇总
21.6 对于风险分散收益的分配
21.7 德意志银行的经济资本金
21.8 RAROC
21.9 小结
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第22章 重大金融损失和借鉴意义
22.1 风险额度
22.2 对交易平台的管理
22.3 流通风险
22.4 对于非金融机构的教训
22.5 小结
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附录A 利率复利频率
附录B 零息利率、远期利率及零息收益率
附录C 远期合约和期货合约的定价
附录D 互换合约定价
附录E 欧式期权定价
附录F 美式期权定价
附录G 泰勒级数展开
附录H 特征向量和特征值
附录I 主成分分析法
附录J 对信用转移矩阵的处理
风险管理与金融机构.pdf (30.86 MB)

2011-11-3 21:05:59 上传

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