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楼主: rastila
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[经济学模型] DSGE模型讨论之五——CES functions and Dixit-Stiglitz Formulation   [推广有奖]

rastila 在职认证  发表于 2011-12-31 04:47:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
peter 发表于 2011-12-30 15:36
感谢楼主的贡献!
建议楼主下一篇写一下DSGE模型最后的模拟是怎么做的。很多书的内容就是前面弄一堆推导, ...
你好,我懂你的意思了。那个模拟的过程确实很模糊,一般也没教材和论文会讲这个步骤。学习这个过程目前都是老师带学生。

最后的impulse response function不仅仅是一副图,是一次脉冲造成的所有变量的联动,一般都是很多副图放在一起。为了体现出DSGE模拟真实经济的两个特征:propagation和amplification。第一个意思脉冲出现之后会导致变量的联动持续一段时间,第二个意思脉冲如果是一单位向上,变量其他变量可以出现1.5单位向上。

很宽泛的来说的话,只要能进行输入矩阵语言的计算软件就能做到以上的步骤,比如MATLAB,Gauss,STATA的MATA等。但你要攻克一个问题,至少要选择正确的武器。maple,mathematica不是不能做,但是效率太低。Dynare不是一个独立封装的软件,严格来说Dynare不是软件,而是一堆MATLAB的可执行函数而已。在科学研究领域,MATLAB是处于压倒性优势。Mathematica和Maple更适合教学,拿来做研究就不够严肃了。也许是你自己熟悉或者喜欢Maple和SAS,就觉得他们全能。但MATLAB在科学界是一个行业标准,大家都是用这个来做,才方便交流和理解。Dynare同样成为了DSGE领域的行业标准,就算你不喜欢Dynare,都必须得学习。

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qbasicgg 发表于 2011-12-31 07:09:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
看了看~~确实是好东西~~~谢谢分享~~~

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52syyc 发表于 2011-12-31 09:21:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
have a look

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296590389 发表于 2011-12-31 10:34:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢楼主分享

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peter 发表于 2011-12-31 19:19:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
rastila 发表于 2011-12-31 04:47
你好,我懂你的意思了。那个模拟的过程确实很模糊,一般也没教材和论文会讲这个步骤。学习这个过程目前都 ...
谢谢您的回复!
目前我还没做过模拟,每次看到最后,他们摆出几幅图之后就了事,让我很是痛苦,让我觉得之前的建模和推导到此处戛然而止了,都不知道后面是怎么一回事。
我喜欢maple是因为,相对matlab,它的输入和界面比较自然好看,另外,maple可以做复杂的符号计算。据说matlab符号计算也是用的maple的核心。
sas是eviews的替代,之前也自学过eviews,但是除了当时记得怎么点几个菜单之外,现在什么都不记得了。sas虽然麻烦一点,但是用过就不会忘记。当然,用sas也是因为它的统计功能。
总之,感谢楼主的指点,再次希望楼主能写一个做模拟的note出来,谢谢!

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wangfaxian 发表于 2012-1-4 10:48:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
????
宏观经济的辛勤耕耘者

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wangfaxian 发表于 2012-1-4 11:01:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
????
宏观经济的辛勤耕耘者

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huangteng 发表于 2012-1-6 18:44:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
非常感谢楼主的这一系列资料,正在拜读中,谢谢!

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wangfaxian 发表于 2012-1-9 12:29:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
rastila 发表于 2011-12-31 04:47
你好,我懂你的意思了。那个模拟的过程确实很模糊,一般也没教材和论文会讲这个步骤。学习这个过程目前都 ...
楼主,你好!!线性化DSGE模型在校准后要求求解出稳定的解,并将该解的状态空间形式用于估计。请问:求出的解是数值解,而估计的是结构参数,两者怎么衔接啊???另外,DSGE模型的求解好像有两种:1.用blanchard和kahn(1980)等方法求解的;2.用collard 和 juillard(2001)以及sehmitt-grohe和uribe(2004).不知两者应用怎样区分?是不是前者用于线性化的DSGE,而后者用于非线性的DSGE?
宏观经济的辛勤耕耘者

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rastila 在职认证  发表于 2012-1-10 23:14:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
wangfaxian 发表于 2012-1-9 12:29
楼主,你好!!线性化DSGE模型在校准后要求求解出稳定的解,并将该解的状态空间形式用于估计。请问:求出 ...
I shall reply u in english, the computer i am using has no chinese input.  i'll answer u the first question later on. But the second can be explained here.
There are more than two methods of solving linear rational expectation model, most of them are developed based on understand of linear dynamic system, such as differential equation system. The industrial standard of solving LRE is Blanchard Kahn method, and there are other prominent methods: Binder-Pesaran method, Uhlig's, Klein's, Sims', etc. The Dynare use Anderson-Moore algorithm to solve LRE, which is based on Klein's. And this method do not need to differentiate endogenous variables and jump variables, that's why you do not need to specify jump variables in Dynare. I did not study Juillard's and Uribe's. Thus I can't tell you the difference yet. But I think they won't be very different from each other.

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