静态最典型的代表是NS与NSS了,其他还有样条函数、基样条函数、靴襻法等。
动态的有均衡模型与无套利模型,(动态的分类在学术界并没有统一的分类方式,依各个学者的爱好而定。
从均衡模型到无套利模型,从单因子模型到多因子模型,体现的是学者们对问题的更加深入,更加贴合现实的。
一
1、均衡模型:参数的非时变
Merton模型
Vasicek模型
2、无套利模型:无套利条件下得到的时变参数
CIR模型
Ho-Lee模型
二、从单因子到多因子
Hull-White模型等
Hull-White双因子模型
Longstaff-Schwartz模型
三、仿射模型分析框架与HJM模型分析框架
1、仿射模型:把收益率曲线表示成状态变量的线性函数,能获得债券和期权价格的解析解
2、HJM模型:无套利模型的基本框架:从瞬时远期利率的随机过程出发,推导出利率期限结构
所必须满足的无套利条件
merton模型(1973)
Vasicek模型(1977)论坛上已经有,提示上传不了,可是找不着。
Hull_white单因子模型(1994)论坛上已经有,提示上传不了,可是找不着。
Hull_white双因子模型(1994)论坛上已经有,提示上传不了,可是找不着。
CIR模型(1985)
Longstaff and Schwartz 模型(1992)
HJM模型
https://bbs.pinggu.org/thread-1293231-1-1.html
BDT模型
BK模型
LIBOR market model(以下这三篇在HJM的框架下提出了一套对市场利率建模的方法
BGM模型(1997)
Miltersen, Sandman and Sondermann(1997)
Jamshidian(1997)(这个是一本书)