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楼主: alabala
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[回归分析求助] 如何通过probit模型计算或显示出的逆米尔斯比率 [推广有奖]

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alabala 发表于 2012-3-9 16:26:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
50论坛币
probit模型计算结果为:

Probit regression   Number of obs   = 74
   LR chi2(2)      = 36.38
   Prob > chi2     = 0.0000
Log likelihood = -26.844189   Pseudo R2       = 0.4039
   
foreign       Coef. Std. Err. z P>z     [95% Conf. Interval]
   
weight   -.0023355 .0005661 -4.13 0.000     -.003445 -.0012261
mpg   -.1039503 .0515689 -2.02 0.044    -.2050235 -.0028772
_cons    8.275464 2.554142 3.24 0.001     3.269437 13.28149
   
v

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蓝色 查看完整内容

所以你需要看计量的书,wooldridge的书P582 中文 理论不懂软件的结果就是错误的 heckman y x, sel (a =Z) x应该是z的一个严格子集。
关键词:Probit 逆米尔斯比 米尔斯比 米尔斯 Rob 计算 模型 米尔斯 如何

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sungmoo 发表于20楼  查看完整内容

1-normal(gw)=normal(-gw)

蓝色 发表于2楼  查看完整内容

https://bbs.pinggu.org/thread-461658-1-1.html

蓝色 发表于18楼  查看完整内容

所以你需要看计量的书,wooldridge的书P582 中文 理论不懂软件的结果就是错误的 heckman y x, sel (a =Z) x应该是z的一个严格子集。

本帖被以下文库推荐

蓝色 发表于 2012-3-9 16:26:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
所以你需要看计量的书,wooldridge的书P582 中文
理论不懂软件的结果就是错误的

heckman y x, sel (a =Z)
x应该是z的一个严格子集。
1.JPG
2.JPG

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蓝色 发表于 2012-3-9 16:39:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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alabala 发表于 2012-3-9 16:53:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
蓝色 发表于 2012-3-9 16:39
https://bbs.pinggu.org/thread-461658-1-1.html
刚才看过了您给的帖子,不过有几点疑问,不太明白:
我用stata自带的数据做个例子吧:
sysuse auto, clear
        probit foreign weight mpg
        predict gw, xb
     g lambda=normalden(gw)/normal(gw) if foreign==1
     replace lambda=-normalden(gw)/normal(-gw) if foreign==0

另外 predict gw是什么意思?
计算foreign=0时的IMR,公式是不是应该写成:replace normalden(gw)/1-normal(gw) if foreign==1

请不吝赐教一下

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sungmoo 发表于 2012-3-9 16:58:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这样做出来的IMR结果不对。IMR根据0-1变量不同应该为两个值
你可以把IMR的表达式写一下吗?

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蓝色 发表于 2012-3-9 16:58:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
1、如果predict 命令 不了解,还是应该先找本书,把基础的知识补充补充吧。这是最基本的命令之一的。否则,其他的更难解释。
2、IMR 不是两个值,预测概率是一个0和1直接的。  这是计量经济heckman 模型的公式就可以看出的。
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alabala 发表于 2012-3-9 17:01:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
恩,谢谢您的指点和版主的教诲,我确实该好好学基础,刚读了一本stata的书,想上手试试,还是问题挺多的,谢谢各位老师

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alabala 发表于 2012-3-9 17:03:05 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
sungmoo 发表于 2012-3-9 16:58
你可以把IMR的表达式写一下吗?
让版主取笑了,我再研究一下

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sungmoo 发表于 2012-3-9 17:06:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
*想偷懒的话,可以用以下直接得到变量imr:
heckman y x*, sel(g=w*) two m(imr)
*其中,g是选择方程中的因变量,w*是选择方程中的自变量,imr是选择方程对应的imr。


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sungmoo 发表于 2012-3-9 17:10:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
*以下两组过程得到的imr是相同的:

heckman y x*, sel(g=w*) two m(imr)

prob g w*
predict gw,xb
g imr=normalden(gw)/normal(gw)

*需要注意:这时得到的imr只有g==1对应的部分才是可以进入第二步回归的inverse Mills' ratio。
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