stata样本外预测问题

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大家看看，stata里俺写的这个语句错在哪里呀？刚学stata不久，糊里糊涂的，不知道怎么办啊

       reg  z  x1 x2 x3                                      // z 样本比如说：从1990-2000年
       tsappend, add(5)                                    // 现在我想预测样本外的2001-2005
       predict dynam, dynamic(2001) y      // 想进行动态预测。

执行后总是提示：不允许使用dynamic()选项。我该怎么写这个命令啊？谢谢大家了。

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关键词：Stata tata Dynamic predict append dynamic 样本 动态

去掉dynamic()， 把y改xb（或者去掉）

x1 x2 x3的最后五个obs不能是missing

Mayonnaise 发表于 2012-4-21 11:52
去掉dynamic()， 把y改xb（或者去掉）

这个命令最早也是这么做的，不过这样仍然是在样本内的，谢谢您！

1. . set obs 11
   
2. obs was 0, now 11
   
3. 
   
4. . gen year = 1989+_n
   
5. 
   
6. . format %ty year
   
7. 
   
8. . tsset year
   
9.         time variable:  year, 1990 to 2000
   
10.                 delta:  1 year
    
11. 
    
12. . gen wn=rnormal()
    
13. 
    
14. . gen x=3+rnormal()
    
15. 
    
16. . gen y = 0.8*x + wn
    
17. 
    
18. . reg y x
    
19. 
    
20.       Source |       SS       df       MS              Number of obs =      11
    
21. -------------+------------------------------           F(  1,     9) =    8.32
    
22.        Model |  10.3618413     1  10.3618413           Prob > F      =  0.0181
    
23.     Residual |  11.2120763     9  1.24578626           R-squared     =  0.4803
    
24. -------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4225
    
25.        Total |  21.5739176    10  2.15739176           Root MSE      =  1.1161
    
26. 
    
27. ------------------------------------------------------------------------------
    
28.            y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
29. -------------+----------------------------------------------------------------
    
30.            x |   1.108367   .3843146     2.88   0.018      .238987    1.977747
    
31.        _cons |  -1.262741   1.166936    -1.08   0.307    -3.902534    1.377052
    
32. ------------------------------------------------------------------------------
    
33. 
    
34. . tsappend, add(5)
    
35. 
    
36. . replace x = 3 + rnormal() in -5/l
    
37. (5 real changes made)
    
38. 
    
39. . predict pred
    
40. (option xb assumed; fitted values)
    
41. 
    
42. . list in -5/l
    
43. 
    
44.      +--------------------------------------+
    
45.      | year   wn          x   y        pred |
    
46.      |--------------------------------------|
    
47. 12. | 2001    .   2.219623   .    1.197416 |
    
48. 13. | 2002    .    3.87129   .    3.028069 |
    
49. 14. | 2003    .   .1149108   .   -1.135378 |
    
50. 15. | 2004    .   1.344506   .    .2274647 |
    
51. 16. | 2005    .   2.809183   .    1.850865 |
    
52.      +--------------------------------------+
    
53. 
    
54. .

复制代码

不确定你说的样本外预测到底想表达什么，按我的理解list显示出来的pred的值就已经是样本外预测了。

如果你真的要dynamic（样本不断增大，每次估计之后做1-step ahead预测）的话，需要forvalues loop

但是其实reg不存在1-step ahead的问题，因为reg这里本身是没有时间概念的，除非你的自变量是比如L.y之类的。

请问如果是截面数据，也可以预测后几年的数据吗？回归模型的R2很小，这样预测的话会不会导致预测结果不显著呢？
求高手解答啊！

扣子123 发表于 2012-9-10 00:29
请问如果是截面数据，也可以预测后几年的数据吗？回归模型的R2很小，这样预测的话会不会导致预测结果不显著 ...

截面数据？为什么有时间概念？预测的准确度和模型拟合的程度没什么必然联系。

夏目贵志 发表于 2012-9-10 10:22
截面数据？为什么有时间概念？预测的准确度和模型拟合的程度没什么必然联系。

我的数据只有2010年一年的数据，数据量非常大。我前面做了一个相关因素的多元回归分析，想根据这个方程继续做一个预测分析，预测几年以后的数值。但是stata里面不知道怎么预测截面数据！

扣子87 发表于 2012-9-10 23:42
我的数据只有2010年一年的数据，数据量非常大。我前面做了一个相关因素的多元回归分析，想根据这个方程继 ...

如果所有的自变量都有未来（想对你的样本）的值的话当然就很好办了。不然就得先预测所有的自变量。