有的情况下,我们希望研究一个自变量对二个因变量影响差异的显著性。好象计量经济学教科书中大多讲自变量对一个因变量的影响、不同自变量对一个因变量的影响及其差异的显著性(用t检验和WALD检验),但没有特别研究自变量对二个或多个因变量影响差异的显著性,不知大家注意到没有?怎么做?
用这两个因变量的差作为被解释变量,以这个自变量作为解释变量,作回归分析,估计此解释变量的系数。这个系数估计好象能反映这个自变量对这两个因变量的影响的差距,其估计的t检验好象能检验自变量对这两个因变量影响差距的显著性。请问,这样做对吗?
另外,如果比较自变量对三个因变量影响的大小及其显著性,又怎么做呢?