关于时间序列样本量大小的确定

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我们知道，利用时间序列进行建模分析和预测首先需要计算该序列的自相关系数和偏相关系数，接着进行模型定阶，再进行参数估计，最终确定模型，但是有个问题，就是在计算序列的自相关系数和偏相关系数时，对于动态时间序列而言，就需要确定一个样本量的长度，因为样本量的长度直接影响到序列的平稳性，样本量太小或太大都将导致序列不平稳，从而无法进行建模，求高手指点！

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关键词：时间序列 样本量 偏相关系数 自相关系数 序列不平稳 时间

"因为样本量的长度直接影响到序列的平稳性，样本量太小或太大都将导致序列不平稳" where do you get this? Who says that?

不小于6，这是我不段测试的经验

bobguy 发表于 2012-5-13 21:20
"因为样本量的长度直接影响到序列的平稳性，样本量太小或太大都将导致序列不平稳" where do you get this?  ...

是这样的，我是学交通的，现在的高速公路上有些地方安装有微波车辆检测器，可以每隔几分钟（这里假设5分钟）检测这5分钟内通过该检测器的车流量（即车辆数），现在需要通过时间序列来对车流量进行分析并预测3个时刻后（即15分钟后）检测器检测到的车流量，由于存在早晚高峰期的问题，因此每一天检测器检测到的车流量所构成的时间序列（共288个数据，288=一天1440分钟/5）是不平稳的，当减小序列长度，例如减小为2个小时（24个数据），然后从第1个数据到第24个数据，第2个数据到第25个数据，第3个数据到第26个数据...这样依次进行平稳性检验，我用的是游程检验法，通过检验发现能够保证大部分的24个数据构成的序列具有平稳性，当继续减小序列长度，例如减小为10个左右，再通过上面类似的方法进行检验，即从第1个数据到第10个数据，第2个数据到第11个数据...检验发现，大部分序列不具有平稳性。所以始终无法找到一个确定样本量的大小，能够使得所有的序列都具有平稳性....

weifq_25 发表于 2012-5-14 11:22
是这样的，我是学交通的，现在的高速公路上有些地方安装有微波车辆检测器，可以每隔几分钟（这里假设5分钟 ...

将数据传上来，帮你看看~

tj0412ymy 发表于 2012-5-14 13:37
将数据传上来，帮你看看~

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这是我随便选取的一天的288个流量数据，麻烦您帮我看下，thanks

weifq_25 发表于 2012-5-14 15:27
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一天的数据做时间序列啊。。。您如果做天效应的话，至少两天吧。。。

建模的基础是要有模型所能揭示的规律性。。。就你这个一天的数据，你觉得可能有规律性吗？我估计多半就是一堆白噪音。

darkworld 发表于 2012-5-14 16:38
建模的基础是要有模型所能揭示的规律性。。。就你这个一天的数据，你觉得可能有规律性吗？我估计多半就是一 ...

你的意思是数据量不够？我只传了一天的数据，还有很多天的数据，要不我多传几天的数据？

weifq_25 发表于 2012-5-14 17:02
你的意思是数据量不够？我只传了一天的数据，还有很多天的数据，要不我多传几天的数据？

每一天的数据都差不多，有早晚两个高峰，还是有一定规律的