叶五一教授（高等计量经济学）在线访谈活动预提问

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叶五一，男，1979年5月出生，山东安丘人。中国科学技术大学本科、硕士、博士，2006年12月获得管理科学与工程（金融工程）博士学位，现为中国科学技术大学管理学院统计与金融系讲师。目前主要从事金融工程与金融风险管理方面的研究。在国内外杂志上发表论文多篇，主持并参加过多个横向和纵向科研项目的研究。

学习与工作简历：
1997年9月－2001年7月              中国科学技术大学获得金融学学士学位
2001年9月－2004年7月              中国科学技术大学获得金融工程硕士学位
2004年9月－2006年12月            中国科学技术大学获得金融工程博士学位
2005年11月                              通过北美GARP协会FRM考试（金融风险管理师）
2006年10月－2006年12月          香港城市大学管理系（访问研究）
2007年5月至今                         中国科学技术大学管理学院统计与金融系  讲师
2009年2月－2009年9月              台湾“国立”中山大学应用数学系（访问研究）

主讲课程：
计量经济学（本科）
高等计量经济学（硕士）
商业银行业务与经营（本科）

基金项目：
8.国家自然科学基金青年科学基金(No. 71001095)：高频数据中相依风险度量的方法以及应用研究，项目主持人，2011.1-2013.12

7.高校博士点基金(No.20103402120010)：基于高频数据的相依风险度量及其应用研究，项目主持人，2011.1-2013.12

6.安徽省自然科学基金(No. 090416245)：高频数据中的金融风险度量及相依关系研究，项目主持人，2009.01-2011.6

5.中央高校专项基金青年创新基金：高频数据中相依风险度量的理论以及应用研究，项目主持人， 2010.1-2012.12

4.校青年科学基金：Copula 等统计方法在高频数据以及危机传染中的应用研究，项目主持人， 2008.01-2010.12

3.中国科学院知识创新工程重要方向项目：全球经济动态监测预警系统（子课题），项目参与人，2009.8-2011.7

2.国家科技重大专项：重大传染病的中医预测预警研究，130万，项目参与人，2008.10-2010.12，中国卫生部

1.中国科技大学研究生教育创新计划项目：研究生学位课程建设（高等计量经济学），项目主持人，2009.9-2011.9

主要学术成果：
管理学部重要期刊文章：
18.雷鸣，叶五一，缪柏其，郭文旌，生存分析与股指涨跌的概率推断，管理科学学报，2010，4，57-66.
17.叶五一，陈杰成，缪柏其，基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析，中国管理科学，2010,18(4)，1-7.
16.叶五一，缪柏其，马宇超，基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析，系统工程理论与实践，2010, 30(3)，431-436.
15.叶五一，缪柏其，吴遵，基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计，数理统计与管理，2010，29(3)，510-517.
14.胡心瀚，叶五一（通讯作者），缪柏其，基于Copula-ACD模型的股票连涨（连跌）收益率风险分析，系统工程理论与实践，2010, 30(2)，298-304.
13.叶五一，缪柏其，基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析，中国管理科学，2009，17（3），1-7.
12.叶五一，缪柏其，应用门限分位点回归模型估计条件VaR，系统工程学报，2008，23（2），154-160.
11.叶五一，缪柏其，谭常春，基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析，数量经济技术经济研究，2007，24（10），151-161.
10.叶五一，缪柏其，应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR，中国管理科学，2008，16（3），44-49.
9.叶五一，缪柏其，吴振翔，基于收益率修正分布的VaR估计，数理统计与管理，2007，26（5），867-874.
8.叶五一，缪柏其，吴振翔，基于Bootstrap方法的VaR计算，系统工程学报，2004，19（5），528-531.
7.叶五一，缪柏其，惠军，应用复合极值理论计算VaR，运筹与管理，2007，16（1），63-66.
6.舒海兵，叶五一，李熠熠，缪柏其，非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法，中国管理科学，2007，15（6），140-148.
5.刘钊，叶五一，方兆本，基于累积线性模型的证券单比交易模型，数理统计与管理，2007，26（4），733-740.
4.吴振翔，叶五一，缪柏其，基于外汇投资组合的风险分析，中国管理科学, 2004, 12（4），1-5.
3.金百锁，缪柏其，叶五一，吴振翔，大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用，中国科学，2007，37（3），851-864；英文版，2007，50（9）, 1303-1315.
2.吴振翔，陈敏，叶五一，缪柏其，基于Copula-GARCH的投资组合风险分析，系统工程理论与实践，2006，26（3），45-52.
1.惠军，缪柏其，叶五一，基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算，运筹与管理， 2006，15（4），123-126.

其他重要期刊文章：
9.葉五一，繆柏其，吳遵，應用匹配方法分析“兩職合一”對公司績效的影響，數據分析，2009，4（1），57-68.
8.YE WUYI，MIAO BAIQI，ANALYSIS OF FINANCIAL CONTAGION BASED ON CHANGPOINT TESTING OF ARCHIMEDEAN COPULA，Journal of Chinese Statistical Association, 2008, 46, 181-196.
7.葉五一，繆柏其，吳遵，厚尾分佈下的長時期VaR估計，管理科學與統計決策（台湾管理核心期刊），2008，5（1），51-57.
6.YE Wuyi, MIAO Baiqi, Dependent Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model, Journal of Taiwan Intelligent Technologies and Applied Statistics, 2007,5(2),32-45.
5.葉五一，繆柏其，金百鎖，條件VaR的非參數估計及實證分析，管理科學與統計決策（台湾管理核心期刊），2006年11月，1-10.
4.叶五一，缪柏其，吴振翔，基于Copula方法的条件VaR估计，中国科学技术大学学报，2006，36卷，第9期，917-922.
3.叶五一，缪柏其，应用改进Hill估计计算在险价值，中国科学院研究生院学报，2004，21（3），305-309.
2.叶五一，缪柏其，应用参数和非参数修正方法估计VaR，“2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集，2005年12月，出版号：ISBN 986-7385-48-9.
1.楊勇，葉五一，繆柏其，基於危險率函數變點模型的中國股票市場泡沫檢驗，管理科學與統計決策，2009，2（6），18-25.

能否解释，什么是高等计量经济学？此课程的目的是什么？国外许多博士用的教科书也没有用“高等”二字，
基本分成几个板块，难道又是撒芝麻，如何体现“高等”二字？从研究成果看，基本都是集中在风险的统计模型和方法上，这与主流计量经济学还是有差距，叶博士不会把计量经济学当统计课来讲吧？

教授好，我本科是用英语读的经济专业。大四时曾上过初级计量学，当时我们老师教我们分析（Multiple Linear Regression Models）多变量线形回归模型时，曾讲过一个关于(Multicollinearity) 多重共线性的问题。其实就是多个预测变量(predictor variables) 之间因存在很高的相关性导致对回归分析估计的不准确。

我大四时也在导师手下做过一个关于国际贸易的研究项目，老师只是给我一些指导，主要的数据分析还是由我自己完成。当时我稍微修改了一下老师的模型，并加入新的变量后，模型变成：
说明：我的导师的模型中Yi 和 Yj 的国家数量是对等的，这样没有导致多重共线性，可是我想研究的是美国和其56个贸易对象国之间的贸易关系。所以我的Yi 只是美国的GDP，但是Yj 却是美国的56个贸易对象国的GDP）

TVij = β1 * (A*Yi^α1 * Yj^α2)/Dij^α3 * exp (β2 * LA1ij + β3 * LA2ij + β4 *C L1ij + β5 *C L2ij + β6 * LBij + β7 * vij + β8 * evij + β9 * ECi * ECj + β10 * ECi *ECj * evij + εij),

TVij 是美国年度进出口总量，

Yi 是美国年度GDP， Yj是美国贸易对象国的年度GDP， Dij是美国和其贸易对象国的距离，

LA，CL， LB 都是dummy variables （虚拟变量),

evij 是两国间的汇率波动性，

ECi 是居住在美国的一个国家的外国人，如法国人所占美国总人口的比例,

ECj 是居住在美国贸易对象国的法国人所占贸易对象国总人口的比例。

另外我还有美国和其50多个贸易对象国的每个预测变量的20年左右的数据。模型的构建细节这里就不说了，很长的。

多重共线性在我的模型里出现的原因是因为美国的GDP在20年里变化的多少和速度远不及其50多个贸易对象国的GDP的变化。同样合居住在美国的56个贸易对象国的法国人所占比例变化的速度远超于居住在美国的法国人的比例。 这样我的两个预期变量 Yi (美国GDP）和 ECi （居住在美国的法国人所占美国总人口的比例）之间会有很大的相关关系（correlation)。

这两个变量都是我要主要研究的预期变量，不能被删除。但他们在一起就会对我的多变量线性回归模型产生多重共线性的问题。


请问我需要怎么做才能解决这个多重共线性的问题？我直到毕业时都没能解决这个问题，您能帮我解答一下吗？谢谢。

不错

牛牛啊

资料狂人 发表于 2012-6-1 11:28
主要学术成果：
管理学部重要期刊文章：
18.雷鸣，叶五一，缪柏其，郭文旌，生存分析与股指涨跌的概率推断 ...

好厉害啊