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楼主: 金黄色的风
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[其他] 长江期货:期权价格敏感性分析之Delta指标 [推广有奖]

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期权价格的敏感性,是指当影响期权价格的因素发生一定的变化时,会对期权价格产生的方向性和幅度上的影响。对这些敏感性指标的分析不仅有助于对期权定价模型的理解,而且对于期权的运用策略构建上有极大的帮助。当我们在运用期权进行套期保值时,一种较常用的方法就是分别算出保值工具与保值对象两者的价值对一些共同的变量(如标的资产价格、时间、标的资产价格的波动率、无风险利率等)的敏感性,然后建立适当数量的标的头寸,组成套期保值组合,使组合中的保值工具与保值对象的价格变动能相互抵消,也就是说让套期保值组合对该参数变化的敏感性变为零,这样就能起到消除相应风险的套期保值的目的。
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关键词:Delta 敏感性分析 敏感性 ELT del 敏感性 长江 而且 价值 模型 敏感性分析 不确定性分析 定量分析

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研究报告

jshking 学生认证  发表于 2012-11-20 12:38:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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