面板数据模型里的自相关

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最近在做论文，研究汇率与电子产品进出口之间的关系。建立面板数据模型，但是，回归结果只有混合数据模型符合预期。固定效应和随机效应下估计系数的符号都不符合预期。并且混合数据模型估计出来的结果dw值几乎在0.2左右，加入AR（1）， AR(2)以后混合数据模型估计下的解释变量的系数与预期恰恰相反。我想问下大家，这究竟是哪里出现了问题？现在对于这个问题很急，各个解释变量的滞后也加了，并且我在加入被解释变量的滞后后，动态面板估计出来的结果也显示解释变量的估计系数不符合预期。本人对各个变量进行了面板单位根检验，并且面板协整结果显示，存在长期均衡关系。希望高手出手相救，本人不甚感激！

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关键词：面板数据模型 数据模型 面板数据 自相关 面板单位根检验 电子产品 汇率 模型 动态 论文

同问，面板数据需要通过DW检验吗，现在越来越迷糊了~~

同问

xtcsd ,fri  xtcsd ,pes好像是

实际上eviews在面板数据模型中给出的DW值没有意义。

haoyun010 发表于 2013-4-3 21:20
实际上eviews在面板数据模型中给出的DW值没有意义。

Eviews给出的面板数据的D.W值真的没有意义吗？？

guanyanfei2011 发表于 2013-4-8 20:03
Eviews给出的面板数据的D.W值真的没有意义吗？？

是的

haoyun010 发表于 2013-4-8 22:49
是的

非常感谢您的回答，那么怎么样来验证面板模型是否存在自相关呢？？

作图  

guanyanfei2011 发表于 2013-4-9 17:40
非常感谢您的回答，那么怎么样来验证面板模型是否存在自相关呢？？

序列的自相关性是运用面板数据模型时可能会经常遇到的问题,若横截面数据大于时序个数，可以用截面加权估计方法（CSW）。