求助用STATA做GMM指令

jmym 发表于 2013-8-13 08:48
一、解释变量内生性检验
首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hausman 检验：使用工具变量法的前提是 ...

你好 我想问一下  ivreg2 y x1 (x2=z1 z2),gmm2s （进行面板GMM估计，其中2s指的是2-step GMM）控制地区或时间固定效应了么？与xtireg2 y x1 (x2=z1 z2)，fe gmm 区别在哪？谢谢啦

aapc 发表于 2013-3-12 00:04
时间点比较少时一阶GMM的估计结果可能不是无偏的，系统GMM能更好地解决内生性问题。
可以参考Arellano和Bo ...

请问一阶GMM和二阶GMM做模型时用哪个啊，困惑中的小白~~

谢谢分享

请问这句怎么解读？ivreg2 y x1 (x2=z1 z2),gmm2s （进行面板GMM估计，其中2s指的是2-step GMM）

zyz0329 发表于 2012-8-19 21:40
差分GMM xtabond depvar indpvar
系统GMM xtdpdsys depvar indpvar

太棒了！感谢感谢~

花千树we 发表于 2015-6-11 18:52
请问这句怎么解读？ivreg2 y x1 (x2=z1 z2),gmm2s （进行面板GMM估计，其中2s指的是2-step GMM）

同样问题，请问你解决了没？

谢谢分享

花千树we 发表于 2015-6-11 18:52
请问这句怎么解读？ivreg2 y x1 (x2=z1 z2),gmm2s （进行面板GMM估计，其中2s指的是2-step GMM）

y是因变量，x1 x2 是自变量，其中x2用工具变量z1和z2代理

老树皮 发表于 2012-8-18 16:32
现行单方程可以使用ivregress gmm，非线性和多方程的使用gmm

大神，我想问一下，系统据估计的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？以及稳健型检验必须做吗?
xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
estat abond
estat sargan
可以用以上命令估计结果作为实证结果吗?

zyz0329 发表于 2012-8-19 21:40
差分GMM xtabond depvar indpvar
系统GMM xtdpdsys depvar indpvar

大神，我想问一下，系统据估计的估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？以及稳健型检验必须做吗?
xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
estat abond
estat sargan
可以用以上命令估计结果作为实证结果吗?