哪位大侠知道Durbin-Wu-Hausmann test ？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

哪位大侠知道Durbin-Wu-Hausmann test ？哪里有介绍的？谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：hausman ausman durbin test Mann 大侠 test

计量经济学的书啊，或者查他们的文章

google是最好的老师啊

就是通常说的Hausman检验。看看随便一本中级计量的书，都有说明的

"Econometric Theory and Methods", I posted here last month, is a very good textbook in explaination DWH test. You can download it and read chapter8 (chap 8.7).

蓝色 发表于 2007-4-5 08:20
计量经济学的书啊，或者查他们的文章

老师，您好，我在检测lnsr是否存在内生性的过程中，进行了如下回归：
reg    lnxf   lnsr  you old pop lninf
estimates  store  ols
ivregress   2sls  lnxf   you old pop lninf  (  lnsr=  lnf   )
estimates   store iv


. hausman  iv  ols,  constant  sigmamore

Note: the rank of the differenced variance matrix (3) does not equal the number of coefficients being
        tested (4); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test.
        Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your
        variables so that the coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       iv          ols         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
        lnsr |    3.548807     .3330421        3.215765         5.27595
         old |     .008242     .0057248        .0025171               .
       lninf |    .0068528     .0576194       -.0507665        .0832902
       _cons |   -.2250452      .055597       -.2806422         .460436
------------------------------------------------------------------------------
                       b = consistent under Ho and Ha; obtained from ivregress
          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from regress

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        0.37
                Prob>chi2 =      0.9461
                (V_b-V_B is not positive definite)


estat  endogenous

  Tests of endogeneity
  Ho: variables are exogenous

  Durbin (score) chi2(1)          =  .379412  (p = 0.5379)
  Wu-Hausman F(1,234)             =  .370512  (p = 0.5433)

最后的命令用了Durbin-Wu-Hausman 内生性检验，其他论文只给出了
Durbin-Wu-Hausman 内生性检验 8.281[0.004]，
但是我的结果显示了Durbin (score) chi2(1)和 Wu-Hausman F(1,234)两个值？？？

948702738 发表于 2014-4-14 10:49
老师，您好，我在检测lnsr是否存在内生性的过程中，进行了如下回归：
reg    lnxf   lnsr  you old pop  ...

你好，请问这个问题你后来怎么解决了呢，急用，谢谢

948702738 发表于 2014-4-14 10:49
老师，您好，我在检测lnsr是否存在内生性的过程中，进行了如下回归：
reg    lnxf   lnsr  you old pop  ...

后面一个应该是更为稳健的结果，一般报告这个即可！

948702738 发表于 2014-4-14 10:49
老师，您好，我在检测lnsr是否存在内生性的过程中，进行了如下回归：
reg    lnxf   lnsr  you old pop  ...

请问您是如何得到最后的Durbin chi2和Wu-Hausman F值的呢？可以分享一下stata程序吗？谢谢！

你好，estat  endogenous命令怎么安装呢？