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楼主: aris_zzy
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[书籍介绍] [视频]金融数量分析MATLAB编程(电子版)&免费讲义   [推广有奖]

QSberg 发表于 2007-11-13 05:01:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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aris_zzy 发表于 2007-11-17 09:48:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

matlab程序:

ExpReturn=[2.0666,3.1583,3.2333,3.3666,3.7583];
ExpCovariance=[0.0014673888 0.0002836111 0.0005644444 0.0001883055 0.000468777777;
0.0002836111 0.0007939097 -0.000012277 0.0006392777 0.000527576388;
0.0005644444 -0.000012277 0.0009963888 -0.000032388 -0.00018486111;
0.0001883055 0.0006392777 -0.000032388 0.0012387222 0.000598694444;
0.0004687777 0.0005275763 -0.000184861 0.0005986944 0.000684243055];
AssetBounds=[zeros(1,5);0.6*ones(1,5)];
NumPorts=20;
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance,NumPorts, [], AssetBounds)

结果:20个pareto解

PortRisk =

    0.0177
    0.0178
    0.0178
    0.0178
    0.0178
    0.0178
    0.0178
    0.0178
    0.0178
    0.0181
    0.0185
    0.0190
    0.0197
    0.0205
    0.0214
    0.0224
    0.0235
    0.0246
    0.0258
    0.0271


PortReturn =

    3.5119
    3.5167
    3.5214
    3.5261
    3.5308
    3.5355
    3.5403
    3.5450
    3.5497
    3.5544
    3.5591
    3.5639
    3.5686
    3.5733
    3.5780
    3.5827
    3.5875
    3.5922
    3.5969
    3.6016


PortWts =

    0.0000    0.0462    0.4165    0.0000    0.5373
   -0.0000    0.0385    0.4163         0    0.5452
   -0.0000    0.0308    0.4161         0    0.5531
    0.0000    0.0231    0.4159         0    0.5610
    0.0000    0.0154    0.4157         0    0.5689
    0.0000    0.0077    0.4156         0    0.5768
    0.0000         0    0.4153         0    0.5847
    0.0000         0    0.4063         0    0.5937
    0.0000         0    0.3895    0.0105    0.6000
    0.0000         0    0.3541    0.0459    0.6000
   -0.0000         0    0.3187    0.0813    0.6000
   -0.0000         0    0.2833    0.1167    0.6000
    0.0000         0    0.2479    0.1521    0.6000
    0.0000    0.0000    0.2125    0.1875    0.6000
    0.0000         0    0.1771    0.2229    0.6000
    0.0000         0    0.1416    0.2584    0.6000
    0.0000         0    0.1062    0.2938    0.6000
    0.0000         0    0.0708    0.3292    0.6000
    0.0000         0    0.0354    0.3646    0.6000
   -0.0000         0         0    0.4000    0.6000

http://www.ariszheng.com

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JulianChin 发表于 2007-11-18 16:16:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这破软件还要培训班,骗钱阿
折耳猫……

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agreenapple 发表于 2007-11-22 09:59:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问,Matlab能处理极值理论的问题吗?

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aris_zzy 发表于 2007-11-22 13:25:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
以下是引用agreenapple在2007-11-22 9:59:00的发言:
请问,Matlab能处理极值理论的问题吗?

解决问题需要 算法+编程

首先你要有 极值理论的算法 然后是编程实现算法 解决问题....

Matlab能处理极值理论的问题吗? 我回答能, 只要你会算法,又能编程实现

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summer_xia 发表于 2007-12-8 11:20:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

跟你混了。。很好,很强大

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arnoldzhao 发表于 2007-12-29 08:24:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请教:有样本数据,未知样本概率密度函数,能否用MATLAB画出样本的概率密度曲线或频率直方图?若有用那个函数? 
卒然临之而不惊,无故加之而不怒,修炼中

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aris_zzy 发表于 2007-12-29 13:39:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

频率直方图  hist

具体密度函数 可以 参看matlab help stat toolbox的 说明书

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arnoldzhao 发表于 2008-1-7 10:31:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

谢谢楼主了。

另外再请教一个问题:MATLAB有没有可以直接计算尾指数的函数?

卒然临之而不惊,无故加之而不怒,修炼中

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aris_zzy 发表于 2008-1-8 16:35:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
尾指数 未知数? 查看help
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