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楼主: yyqpray
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为何股票价格服从对数正态分布? [推广有奖]

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yyqpray 发表于 2012-10-19 05:38:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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我们可以假设连续复利,用lnS1-lnS0来近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根据集合布朗运动可知,此收益是服从正态分布的。那么根据对数正态分布的定义,应该(S1/S0)服从对数正态分布而不是S本身符合对数正态分布啊?请各位大牛帮忙解答
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关键词:对数正态分布 正态分布 股票价格 布朗运动 连续复利 股票价格 正态分布

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牛x牌生发灵 发表于2楼  查看完整内容

股票价格服从几何布朗运动, 连续复利收益率服从正态分布 收益率服从对数正态分布

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股票价格服从几何布朗运动,
连续复利收益率服从正态分布
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黄磊1991 在职认证  发表于 2012-10-19 07:21:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这不是自然规律吗?

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话说对数正态分布的积也是对数正态分布

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JEthan77 发表于 2017-4-3 11:38:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
因为St/S0服从对数正态分布,即log(St/S0)服从正态分布,即log(St)-C服从正态分布,其中C=log(S0)为常数,故log(St)服从正态分布,St服从对数正态分布

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收益率为什么会服从对数正态分布呢?收益率有正有负,而负的收益率的对数是什么,ln(-5%)有意义吗!!!

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长风万里送秋雁 发表于 2017-5-19 13:58
收益率为什么会服从对数正态分布呢?收益率有正有负,而负的收益率的对数是什么,ln(-5%)有意义吗!!!
前面那个仁兄应该说的有点小问题,应该是对数收益率,而不是收益率的对数,对数收益率定义为ln(St/St-1),所以不会有你说的负数存在

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天鹅的梦 发表于 2018-4-6 22:18:33 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
yyqpray 发表于 2012-10-19 05:38
我们可以假设连续复利,用lnS1-lnS0来近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根据集合布朗运动可知,此收益是服从 ...
这个貌似是假设吧

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gaohong5250 发表于 2020-9-28 12:27:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
实际股票价格不服从对数正态分布
https://zhuanlan.zhihu.com/p/259830353

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